关于常用的VA、R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。

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A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

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B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布 本文来自菜鸟建站网

C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

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D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:C 本文来自菜鸟建站网

解析:利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

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