KDJ——随机指标

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    一、简介:

    随机指标是由乔治莱恩博士所创造的一个十分新颖、使用的技术分析工具,现在人们习惯称之为KD线,是欧美期货市场常用的一种技术分析工具。由于期货风险性波动较股市大,所以需要较短期、敏感的分析上取得了巨大的成功。也正因如此,KD线对于中线短期股票的技术分析也颇为适用。

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    随机指标设计的思路与计算公式都起源于%R理论,大它比%R指标更具使用价值,%R指标一般只限于用来判断股票的超买和超卖现象,而随机指标却融合了移动平均线的思想,对买卖信号的判断更加准确。它在图表上采用%K和%D两条线,在设计中综合了动量指标、强弱指数和移动平均线的一些优点,在计算过程中主要研究高低价位与收盘家的关系,即通过计算当日或最近数日的最高价、最低价及收盘价等价格波动的真实波幅,反映价格走势的强弱和超买超卖现象。

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    随机指标的主要依据是:当股价上涨时,收盘价倾向于接近当日价格区间的上端;相反地,在下降趋势中收盘价格倾向于接近当日价格区间的下端。 内容来自cainiaojianzhan.com

    随机指数在设计中充分考虑了价格波动的随机振幅和中短期波动的测算,使其短期测市功能比移动平均线更准确有效,在市场短期超买超卖方面,又比相对强弱指标敏感。总之,由于KD线是一个随机波动的概念.故其对于掌握中短期的行情走势十分准确。

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    二、计算方法

    以9日周期的KD线为例,首先算出最近9天的“未成熟随机值”即RSV值。RSV的计算公式如下:

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    RSVt=(Ct-L9)/(H9-L9)*100

  式中: Ct-------当日收盘价 本文来自菜鸟建站网

        L9-------9天内最低价 cainiaojianzhan.com

        H9-------9天内最高价 内容来自cainiaojianzhan.com

    从计算公式可以看出,RSV指标和%R计算很类似。事实上,同周期的RSV值与%R值之和等于100,因而RSV值也介于与100之间。得出RSV值后,便可求出K值与D值:K值为RSV值3日平滑移动平均线,而D值为K值的3日平滑移动平均线。其计算公式为: 内容来自cainiaojianzhan.com

       Kt=RSVt/3+2*Kt-1/3

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   Dt=Kt/3+2*Dt-1/3

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       Jt=3*Dt-2*Kt 内容来自cainiaojianzhan.com

    如果没有KD的数值,就可以用当日的RSV值或50代替前一日的KD之值。经过平滑运算之后,起算基期不同的KD值将趋于一致,不会有任何差异,K值与K值永远介于0至100之间。根据快、慢移动平均线的交叉原理,K线向上突破K线为买进信号;K线跌破D线为卖出信号。 本文来自菜鸟建站网

    三、应用法则 cainiaojianzhan.com

 1.K值在80以上,D值在70以上为超买的一般标准;K值在20以下,D值在30以下为超卖的一般标准;

 2.当K值大于D值时,尤其是经过一段长期的跌势,K值从下方自上突破D值时是买进的讯号。反之,当D值大于K值,尤其经过一段长期的升势,K值从上方向下突破D值时,是卖出讯号。 本文来自菜鸟建站网

 3.K线和D线的交叉突破在80或20左右较为准确,如果这类交叉突破在50左右发生,走势又陷入盘局时.买卖讯号可视为无效。

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 4.J线大于100时为超买,小于10为超卖。

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 5.当K值和D值上升或下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓时,是短期转势的预警信号,这种情况在指数及大盘热门股中有普遍意义。 本文来自菜鸟建站网

    6.当股价走势一浪比—浪高,随机指数的曲线—浪比—浪低,或股价走势—底比—底低,而随机指数—底比—高时,被称为“背离”显象。当随机指标与股价背离时,一般为转势的信号,表明中期或短期的走势有可能已见顶或见底,此时应作出正确的买卖决策。 

   四、缺陷 cainiaojianzhan.com

    1.股价短期波动剧烈或者瞬间行情幅度太大时,KDJ信号经常失误; 本文来自菜鸟建站网

    2.当KD值进入超买或超卖区之后,会出现钝化现象,参考价值降低;

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    3.由于此指标群众基础较好,所以经常被主力操纵。 本文来自菜鸟建站网

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