2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(多选题)(13)

D.执行和评估 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABCD 本文来自菜鸟建站网

浮动汇率制度下货币政策是通过()影响本国汇率。

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A.公开市场业务 cainiaojianzhan.com

B.存款准备金 本文来自菜鸟建站网

C.中央银行贷款 本文来自菜鸟建站网

D.利率政策

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答案:ABCD

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欧元自面世以来,欧元/美元已经取代美元/马克成为国际外汇市场最重要的“货币对”。欧元/美元的汇率波动已经成为外汇市场投资者十分关注的重要风向标。则影响欧元的因素有()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.3个月欧元期货合约 内容来自cainiaojianzhan.com

B.短期利率走势 内容来自cainiaojianzhan.com

C.交叉汇率效应

D.俄罗斯政治或金融不稳定 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABCD 本文来自菜鸟建站网

我国外汇规定中,以下属于违规换汇的有()。 cainiaojianzhan.com

A.借出本人便利化额度协助他人购汇

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B.借用他人便利化额度实施分拆购汇 cainiaojianzhan.com

C.购买境外房产

D.购买境外人寿保险 本文来自菜鸟建站网

答案:ABCD

假设当前人民币3个月Shibor利率为3.2%,美元3个月Libor利率为0.5%,人民币兑美元汇率为6.6,那么三个月后,人民币兑美元汇率可能为()。

A.6.6356

B.6.5646

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C.6.6

D.6.7 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABCD 本文来自菜鸟建站网

除了人民币,SDR货币还包括()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.美元 本文来自菜鸟建站网

B.欧元 cainiaojianzhan.com

C.日元

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D.英镑

答案:ABCD

外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有()。 本文来自菜鸟建站网

A.外汇现货保证金交易的交易市场是无形的和不固定的 本文来自菜鸟建站网

B.外汇现货保证金交易没有固定的合约

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C.外汇现货保证金交易的币种更丰富,任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种

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D.外汇现货保证金交易的交易时间是间断的 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABC 内容来自cainiaojianzhan.com

沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。 内容来自cainiaojianzhan.com

期权合约代码期权合约价格

IO1704-C-3200277.2

IO1704-C-3250227.2

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IO1704-C-3300177.6 本文来自菜鸟建站网

IO1704-C-3350125.2

则下列套利关系正确的是:()。

A.买入一份IO1704-C-3200、买入一份IO1704-C-3300、卖出两份IO1704-C-3250

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B.卖出一份IO1704-C-3200、卖出一份IO1704-C-3300、买出两份IO1704-C-3250

C.买入一份IO1704-C-3250、买出一份IO1704-C-3350、卖出两份IO1704-C-3300

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D.卖出一份IO1704-C-3250、卖出一份IO1704-C-3350、买入两份IO1704-C-3300 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:BC cainiaojianzhan.com

某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证

50ETF1603看跌期权,又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()(不考虑交易费用和保证金要求)。 cainiaojianzhan.com

A.该策略的最大盈利为542元

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B.该策略损益平衡点为2.0458元 cainiaojianzhan.com

C.期权到期时,该策略盈利542元

D.期权到期时,该策略亏损542元

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答案:ABC 内容来自cainiaojianzhan.com

下列关于期权估价原理的表述中,正确的有()。

A.在复制原理下,需要运用财务杠杆投资股票来复制期权

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B.在复制原理下,每一步计算都要复制投资组合

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C.风险中性原理是复制原理的替代办法 cainiaojianzhan.com

D.采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABC

下列关于转换组合的说法正确的是()。

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A.转换组合是套利技术的基础工具 本文来自菜鸟建站网

B.转换组合是一个三腿策略 内容来自cainiaojianzhan.com

C.转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头 cainiaojianzhan.com

D.转换组合会面临大头针风险

答案:ABD

蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()。

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A.0 内容来自cainiaojianzhan.com

B.S-K1 cainiaojianzhan.com

C.K3-S 内容来自cainiaojianzhan.com

D.K3-K1 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABC cainiaojianzhan.com

当投资者买入一手看跌期权时,下列说法正确的是()。

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A.投资者潜在最大盈利为所支付权利金

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B.投资者潜在最大损失为所支付权利金

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C.投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和 cainiaojianzhan.com

D.投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差 本文来自菜鸟建站网

答案:BD

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CalendarSpread的套利,假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00,同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90,以下描述正确的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.如果期权是美式期权,买入远月,卖出近月是无风险套利 本文来自菜鸟建站网

B.如果期权是欧式期权,不是一个绝对套利的机会

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C.如果期权是欧式期权,买入近月,卖出远月是一个无风险套利 cainiaojianzhan.com

D.无论期权是欧式还是美式,是否套利取决于红利在哪个月份派发 cainiaojianzhan.com

答案:AB

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执行价格1000的看涨期权价格2.80,执行价格1100的看涨期权价格1.80,执行价格1200的看涨期权价格0.6,投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动,以下说法正确的是()。

A.多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失,如果判断指数会在1100左右结算,此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益

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B.多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益,如果判断指数会在1100左右结算,投资者适合构建蝶式期权多头组合

C.投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利 cainiaojianzhan.com

D.蝶式组合的风险无限,投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:BC

以下属于期权合约的产品设计要素的有()。

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A.合约月份数量

B.行权价格间距 内容来自cainiaojianzhan.com

C.合约乘数

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D.权利金最小变动价位

答案:ABCD cainiaojianzhan.com

以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有()。 cainiaojianzhan.com

A.股票现货多头与看涨期权空头 本文来自菜鸟建站网

B.股指期货空头与看跌期权空头

C.跨式组合策略多头 内容来自cainiaojianzhan.com

D.蝶式组合策略空头 cainiaojianzhan.com

答案:CD

一个卖出看跌期权可以由()进行对冲。

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A.买入标的资产 内容来自cainiaojianzhan.com

B.卖出标的资产

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C.买入标的期货 本文来自菜鸟建站网

D.卖出标的期货 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:BD 内容来自cainiaojianzhan.com

下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.当标的价格下跌时,牛市价差组合的内在价值下降 cainiaojianzhan.com

B.到期时,当标的价格涨过较高的执行价格时,牛市价差组合的价值将升至最大值 内容来自cainiaojianzhan.com

C.组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢

D.在距离到期日较远时,当标的价格跌破较低的执行价格时,牛市价差组合的Delta值为0 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABC

下列关于垂直价差组合说法正确的是()。 cainiaojianzhan.com

A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高 本文来自菜鸟建站网

B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成

C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 本文来自菜鸟建站网

D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的 cainiaojianzhan.com

答案:AB 本文来自菜鸟建站网

按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则,合约采用的交易方式有()。 cainiaojianzhan.com

A.双边竞价

B.集合竞价

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C.连续竞价

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D.多边竞价

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答案:BC 本文来自菜鸟建站网

可以作为利率期货交易标的一般有()。 本文来自菜鸟建站网

A.存单 本文来自菜鸟建站网

B.资金拆借利率

C.国债 本文来自菜鸟建站网

D.公司债券 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:BC 本文来自菜鸟建站网

2017年3月,投资者预期央行将采取适度从紧的货币政策,其合理的投资策略有()。 本文来自菜鸟建站网

A.买入10手T1706 cainiaojianzhan.com

B.买入10手TF1706

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C.卖出10手T1706

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D.卖出10手TF1706 本文来自菜鸟建站网

答案:CD

判断国债期货价格的走势,需要考虑的因素有()。

A.产业政策 内容来自cainiaojianzhan.com

B.股指期货的走势 cainiaojianzhan.com

C.资金面因素 内容来自cainiaojianzhan.com

D.宏观经济走势 cainiaojianzhan.com

答案:ACD

对于2年期仿真国债期货,说法正确的是()。

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A.若某可交割券的票面利率为2.5%,则其对应的转换因子大于1

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B.其最便宜可交割券有可能是一只5年期国债 内容来自cainiaojianzhan.com

C.其价格受到一篮子可交割券价格变动的影响 内容来自cainiaojianzhan.com

D.两个季月合约的最便宜可交割券有可能为同一只债券 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AD 内容来自cainiaojianzhan.com

根据中国金融期货交易所国债期货交割细则,客户持仓进入交割环节,下列描述正确的是()。

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A.交割在随后三个交易日完成

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B.第一个交割日为申报交割信息日

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C.第二个交割日收券日 cainiaojianzhan.com

D.第三个交割日为配对缴款日

答案:AB

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使用国债期货对资产配置进行调整的优点是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.杠杆高 本文来自菜鸟建站网

B.违约风险小 本文来自菜鸟建站网

C.流动性低 cainiaojianzhan.com

D.交易成本高 本文来自菜鸟建站网

答案:AB

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关于国债期货结算制度正确的是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.交易所实行会员分级结算制度 cainiaojianzhan.com

B.交易所实行当日无负债结算制度

C.结算会员结算准备金最低余额标准为200万元 本文来自菜鸟建站网

D.交易会员结算准备金最低余额不得低于100万元

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答案:ABC

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若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

B.买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货

C.卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

D.卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货

答案:AB

以下关于中金所国债期货合约,说法正确的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.2年期仿真国债期货、10年期国债期货的票面利率均为3% cainiaojianzhan.com

B.2年期仿真国债期货、5年期国债期货的最小变动价位均为0.005 内容来自cainiaojianzhan.com

C.2年期仿真国债期货的可交割国债的范围是合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年,且发行期限不高于5年的记账式付息国债 cainiaojianzhan.com

D.2年期仿真国债期货合约的最低交易保证金为0.25% cainiaojianzhan.com

答案:BC 本文来自菜鸟建站网

下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。 本文来自菜鸟建站网

A.计算隐含回购利率

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B.计算净基差

C.计算市场期限结构 内容来自cainiaojianzhan.com

D.计算远期价格 本文来自菜鸟建站网

答案:AB cainiaojianzhan.com

以下支持双向报价的交易品种有()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.信用拆借

B.质押式回购

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C.现券买卖

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D.资产支持证券

答案:AD

可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁(即买卖信号时隐时现)问题的办法有()。

A.用不可逆的条件作为信号判断条件。

B.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。 内容来自cainiaojianzhan.com

C.不要采用数量化指标

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D.禁止采用摆动指标

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答案:AB

关于投机,正确的说法是()。 本文来自菜鸟建站网

A.中长线投机者通常将合约持有一周甚至几周,待价格对其有利时才将合约平仓 cainiaojianzhan.com

B.短线交易者一般进行日内的交易,持仓不过夜

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C.逐小利者的技巧是利用价格的微小变动进行交易来获取微利 本文来自菜鸟建站网

D.短线交易者,又称“抢帽子者”,一天之内可以来回做很多次买进卖出交易 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABC

关于IB业务,正确的说法是()。 cainiaojianzhan.com

A.IB业务搭建的是券商与期货公司间的介绍业务合作关系,其中期货将占据对券商的业务主导权 本文来自菜鸟建站网

B.国信证券可以接受南华期货的委托从事IB业务 cainiaojianzhan.com

C.在我国,目前的IB业务呈现“一对一”的格局

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D.在我国股指期货市场,IB主要由期货公司担任 本文来自菜鸟建站网

答案:AC

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导致股指期货发生市场风险的因素包括()。

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A.价格波动

B.保证金交易的杠杆效应

C.交易者的非理性投机 cainiaojianzhan.com

D.市场机制是否健全 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:BCD

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假设市场中原有110手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化:在交易时,交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时,交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约,交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约,甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约()。 cainiaojianzhan.com

A.持仓量为110手

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B.持仓量增加60手 cainiaojianzhan.com

C.成交量增加120手

D.成交量增加60手

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答案:AD

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中国金融期货交易所(CFFEX)可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是()。

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A.期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市 cainiaojianzhan.com

B.遇国家法定长假

C.市场风险明显变化

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D.连续三个交易日以不超过1%的幅度上涨 本文来自菜鸟建站网

答案:ABC

关于沪深300指数期货交割结算价,错误的表述是()。

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A.最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价

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B.最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均 本文来自菜鸟建站网

C.最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价 内容来自cainiaojianzhan.com

D.最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均

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答案:BCD

关于股指期货单边市,正确的说法是()。 cainiaojianzhan.com

A.某一股指期货合约收市前5分钟内封死涨(跌)停板

B.某一股指期货合约全天封死涨(跌)停板

C.某一股指期货合约收市前1分钟内封死涨(跌)停板 本文来自菜鸟建站网

D.某一股指期货合约下午封死涨(跌)停板 本文来自菜鸟建站网

答案:ABD

关于沪深300指数期货市价指令,正确的说法是()。

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