2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(多选题)(4)

A.买入1手IO1903-C-3200和买入1手IO1903-P-3000 cainiaojianzhan.com

B.卖出1手IO1903-C-3000和卖出1手IO1906-P-2800

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C.卖出1手IO1903-C-3600和卖出1手IO1903-P-2600

D.买入1手IO1903-C-3200和卖出1手IO1903-P-2800 cainiaojianzhan.com

答案:AC 本文来自菜鸟建站网

以下哪些日期是股票股指期权产品的上市日期?()

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A.2015年2月9日

B.2019年12月23日

C.2022年7月22日

D.2022年9月19日

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答案:ABCD

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以下哪些不是中证1000股指期权合约交易代码?()

A.MO2022-C-6100 内容来自cainiaojianzhan.com

B.MO2209-C-5050 内容来自cainiaojianzhan.com

C.MO2212-C-6000

D.MO2012-P-8000

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答案:ABD

沪深300股指期权T型报价如下则下列报价组合表明投资者看空波动率的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.以286.4卖出1张IO2202-C-3200合约,以112.6卖出1张IO2202-C-3250合约 cainiaojianzhan.com

B.以286.4卖出2张IO2202-C-3200合约,以236.8买入1张IO2202-P-3200合约 本文来自菜鸟建站网

C.以113.6卖出1张IO2202-P-3250合约,以113.2卖出1张IO2202-P-3200合约 cainiaojianzhan.com

D.以113.6买入1张IO2202-P-3200合约,以112.8买入1张IO2202-C-3250合约 本文来自菜鸟建站网

答案:AC 内容来自cainiaojianzhan.com

我国股票股指期权的行权交割方式有()。

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A.实物交割

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B.滚动交割 cainiaojianzhan.com

C.现金交割

D.DVP交割 cainiaojianzhan.com

答案:BC

根据中金所的相关规则,以下哪些月份组合符合股指期权合约月份规定?() 内容来自cainiaojianzhan.com

A.二月、三月、六月、九月 cainiaojianzhan.com

B.二月、三月、六月、九月、十二月、次年三月 cainiaojianzhan.com

C.二月、三月、四月、六月、九月、十二月 内容来自cainiaojianzhan.com

D.六月、七月、八月、九月、十二月、次年三月

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答案:CD 本文来自菜鸟建站网

股指期权做市商在衍生品市场中具有重要而又特殊的意义,以下哪些是做市商的作用?()

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A.满足投资者对不活跃合约的交易需求 cainiaojianzhan.com

B.提供市场流动性

C.提高市场的定价效率 本文来自菜鸟建站网

D.带动市场情绪,推高市场价格 cainiaojianzhan.com

答案:ABC

上证50股指期权保证金的计算公式为()。 本文来自菜鸟建站网

A.每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

B.每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

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C.每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数) 本文来自菜鸟建站网

D.每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

答案:AD

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以下属于风险有限、收益有限的期权策略是()。 本文来自菜鸟建站网

A.熊市价差策略(BearSpread)

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B.蝶式价差策略(ButterflySpread) 内容来自cainiaojianzhan.com

C.铁鹰式价差策略(IronCondor)

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D.领式策略(Collar)

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答案:ABCD cainiaojianzhan.com

某基金公司持有大量中证1000指数成分股股票,因担心未来股价大幅下跌,可选择()。

A.将所持中证1000成分股在一级市场上申购500ETF份额,在二级市场上卖出 本文来自菜鸟建站网

B.卖出中证1000股指期货合约 cainiaojianzhan.com

C.买入中证1000看跌期权 cainiaojianzhan.com

D.卖出上证50看涨期权

答案:BC 本文来自菜鸟建站网

以下不属于关于B-S-M模型假设的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.价格符合标准正态分布

B.收益率符合对数正态(lognormal)分布

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C.完整的无摩擦的资本市场

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D.标的物允许做空 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AB

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金融期货与金融期权的主要区别在于()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.盈亏特点不同 cainiaojianzhan.com

B.交易者权利与义务的对称性不同

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C.履约保证不同 cainiaojianzhan.com

D.套期保值的作用与效果不同

答案:ABCD cainiaojianzhan.com

下列上证50股指期权的希腊字母为正的有()。

A.HO2308-P-2600空头的Delta 内容来自cainiaojianzhan.com

B.HO2308-C-2600空头的Theta

C.HO2308-P-2600多头的Gamma

D.HO2308-C-2600空头的Gamma

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答案:BCD

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以下哪些日期是股指期权产品的上市日期?()

A.2015年2月9日 cainiaojianzhan.com

B.2019年12月23日

C.2022年7月22日

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D.2023年6月5日 本文来自菜鸟建站网

答案:BC

标普500E-mini期货期权行权后,()获得空头持仓。 cainiaojianzhan.com

A.看涨期权买方 本文来自菜鸟建站网

B.看涨期权卖方

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C.看跌期权买方 本文来自菜鸟建站网

D.看跌期权卖方 本文来自菜鸟建站网

答案:BC 内容来自cainiaojianzhan.com

基差多头交易进入交割时,若需要对期货头寸进行调整,调整越早越好,适用情形有()。 本文来自菜鸟建站网

A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1 内容来自cainiaojianzhan.com

B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1 内容来自cainiaojianzhan.com

C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1 内容来自cainiaojianzhan.com

D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AD

目前,中国与美国都已推出的国债期货产品有()。 cainiaojianzhan.com

A.2年期国债期货 cainiaojianzhan.com

B.5年期国债期货

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C.10年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

D.30年期国债期货 cainiaojianzhan.com

答案:CD

国债期货产品的功能包括()。

A.提高央行货币政策的传导效率 cainiaojianzhan.com

B.提升关键期限国债的价格发现效率

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C.促进收益率曲线的进一步完善

D.为商业银行提供利率风险管理工具 本文来自菜鸟建站网

答案:ABCD 内容来自cainiaojianzhan.com

证券投资组合经理对国债期货合约运用的操作包括()。

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A.为提高投资收益率而改变投资组合的久期

B.开展资产配置

C.创造合成债券 cainiaojianzhan.com

D.采取可转移阿尔法策略

答案:AB

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投资者预期央行近期采取适度从紧的货币政策,他可能采取的交易策略为()。

A.买入国债期货 cainiaojianzhan.com

B.卖出国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

C.买入国债看涨期权

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D.买入国债看跌期权

答案:BD

以下属于国债期货合约交易方式的有()。

A.集合竞价 本文来自菜鸟建站网

B.连续竞价 本文来自菜鸟建站网

C.双边询价 本文来自菜鸟建站网

D.期转现交易 cainiaojianzhan.com

答案:ABD

中金所国债期货买方、卖方持仓进入交割的当日,交易所在结算时()进行交割配对,并将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。 本文来自菜鸟建站网

A.根据交割量最小原则

B.根据同一家国债托管机构优先原则

C.采用最小配对数方法 内容来自cainiaojianzhan.com

D.采用最大配对数方法

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答案:BC

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会员申报国债托管账户,应当向交易所提交下列材料()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.国债托管账户申报表

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B.国债托管账户证明材料

C.有效身份证明材料

D.国债托管机构的营业执照 本文来自菜鸟建站网

答案:ABC 本文来自菜鸟建站网

以下合约代码中,真实存在过的中金所国债期货合约代码有()。

A.T1809 cainiaojianzhan.com

B.TF1907

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C.TS2012 cainiaojianzhan.com

D.TQ2103 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AC cainiaojianzhan.com

国债期货应计利息的计算涉及()。

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A.可交割国债每年的付息次数

B.可交割国债当前付息周期实际天数

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C.可交割国债的票面利率

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D.融资利率

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答案:ABC

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以下哪个交易所,推出了合约标的为2年期左右的名义中短期国债的国债期货?() 本文来自菜鸟建站网

A.美国CBOT交易所

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B.德国EUREX交易所

C.英国ICE交易所

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D.中国金融期货交易所

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答案:ABCD

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开展套期保值的步骤有()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.确定合适的套期保值工具

B.确定套期保值目标

C.确定套期保值头寸 本文来自菜鸟建站网

D.对套期保值进行监督和评价

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答案:ABCD

中金所接受以下类型的市价指令()。

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A.最优一档即时成交剩余撤销指令 cainiaojianzhan.com

B.最优二档即时成交剩余撤销指令 cainiaojianzhan.com

C.最优三档即时成交剩余转限价指令 cainiaojianzhan.com

D.最优五档即时成交剩余转限价指令

答案:AD 内容来自cainiaojianzhan.com

非期货公司会员和客户套期保值持仓不符合期现匹配管理要求的,年内第一次出现,交易所可以采取以下措施()。

A.要求限期调整 本文来自菜鸟建站网

B.谈话提醒

C.报告情况 cainiaojianzhan.com

D.限制开仓5个交易日 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AC

按照中金所的结算相关规定,以下关于有价证券作为保证金的说法正确的是()。

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A.国债作为保证金的金额为国债市值的80% cainiaojianzhan.com

B.国债作为保证金的金额为国债市值的90%

C.结算会员以有价证券作为保证金的最大配比金额为其在交易所专用结算账户中的实有货币资金的2倍

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D.结算会员以有价证券作为保证金的最大配比金额为其在交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AD

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近年来,我国国债期货在服务实体企业融资、助力信用债市场发展中发挥了日益重要的作用。机构可能的运用场景包括()。

A.对冲信用债中的信用风险,增强持有信用债信心,促进信用债发行流通 内容来自cainiaojianzhan.com

B.与实体企业签署场外利率衍生品协议,帮助拟融资企业锁定利率的上行风险,并通过国债期货对冲场外衍生品隐含期权的利率风险敞口,与实体企业实现双赢

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C.通过国债期货和信用债合成浮息债,丰富机构投资组合品种

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D.若预期市场信用情况不佳,可通过做多国债期货、做空信用债的方式实现跨品种套利,实现增厚收益

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答案:BCD 内容来自cainiaojianzhan.com

关于国债期货交割期权,以下说法正确的是()。

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A.国债期货交割时,买方拥有交割期权

B.国债期货交割时,卖方拥有交割期权

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C.由于交割期权的存在,国债期货的理论价格一般低于债券的远期价格

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D.由于交割期权的存在,国债期货的理论价格一般高于债券的远期价格 cainiaojianzhan.com

答案:BC cainiaojianzhan.com

中金所国债期货的交割模式分为一般模式和券款对付模式。进行券款对付模式交割的,应当满足()条件。 cainiaojianzhan.com

A.配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割

B.配对双方均以中国结算开立的国债托管账户参与交割

C.配对双方参与交割的国债托管账户不为同一账户

D.配对双方参与交割的国债托管账户为同一账户 cainiaojianzhan.com

答案:AC 内容来自cainiaojianzhan.com

在国债期货的基差交易策略中,对做空短久期可交割国债的基差表述正确的是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.当收益率上升时,策略可能出现明显亏损 内容来自cainiaojianzhan.com

B.隐含卖出收益率的看涨期权

C.当收益率上升时,策略损益变动相对较小 本文来自菜鸟建站网

D.隐含卖出收益率的看跌期权 cainiaojianzhan.com

答案:AB cainiaojianzhan.com

关于做多国债期货基差策略,表述正确的是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.交易方向为买入国债期货,卖出可交割国债 内容来自cainiaojianzhan.com

B.交易方向为买入可交割国债,卖出国债期货

C.持有至交割的投资损益,与选择哪一只券进行交割无关 内容来自cainiaojianzhan.com

D.策略中隐含有买入期权

答案:BD

目前财政部关键发行期限国债有()。

A.1年期国债

B.2年期国债 cainiaojianzhan.com

C.7年期国债 内容来自cainiaojianzhan.com

D.10年期国债

答案:ACD 内容来自cainiaojianzhan.com

关于中金所国债期货可交割国债,以下说法正确的是()。

A.中金所现有国债期货品种中,可交割债券期限跨度最大的是30年期国债期货 cainiaojianzhan.com

B.不同国债期货品种的可交割券存量与可交割券期限跨度、对应国债发行量等因素有关 cainiaojianzhan.com

C.计算债券是否符合可交割券剩余期限的计算截止日期是交割月首日 本文来自菜鸟建站网

D.合约上市后其可交割券范围不可调整,新发行的符合条件的国债也无法纳入 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABC

关于国债期货基差交易,下面说法正确的有()。 本文来自菜鸟建站网

A.国债期货卖方被赋予择券交割和择时交割的权利,是期权产生的根源 cainiaojianzhan.com

B.期权价值可用国债期货与最便宜可交割券之间的净基差衡量

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C.如果某时刻基差小于零,则投资者开展买入基差交易并等待交割,即可获得正收益

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D.投资者开展基差空头交易,现货端应选择最便宜可交割券

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答案:AB cainiaojianzhan.com

中金所按照()的原则确定进入国债期货交割的买方持仓。 cainiaojianzhan.com

A.申报意向优先 cainiaojianzhan.com

B.持仓日最久优先 本文来自菜鸟建站网

C.持仓量最小优先 内容来自cainiaojianzhan.com

D.相同持仓日按比例分配

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答案:ABD

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若当前市场收益率高于国债期货名义票面利率,关于使用国债期货套期保值策略正确的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.开展多头套保策略,损益相当于卖出价格的看涨期权

B.开展空头套保策略,损益相当于买入价格的看跌期权 cainiaojianzhan.com

C.开展多头套保策略,损益相当于卖出价格的看跌期权

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D.开展空头套保策略,损益相当于买入价格的看涨期权 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AD 内容来自cainiaojianzhan.com

2015年6月19日,7月合约价格为4605点,9月合约价格为5208点,两者价差达600余点,投资者判断当时市场即将步入下行通道,远期合约跌幅应该大于近期合约。因此,投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点,IF1509合约价格为4008点,则(BC)。

A.应该采用多头跨期套利

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B.应该采用空头跨期套利 内容来自cainiaojianzhan.com

C.半个月后盈利240000元 本文来自菜鸟建站网

D.半个月后亏损240000元

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