2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(多选题)(3)

答案:ABCD 本文来自菜鸟建站网

以下哪些属于利率期货?()

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A.债券利率期货合约 本文来自菜鸟建站网

B.商业票据利率期货合约

C.银行票据利率期货合约 cainiaojianzhan.com

D.SOFR期货合约 cainiaojianzhan.com

答案:ABCD 本文来自菜鸟建站网

国债期货的作用包括()。 本文来自菜鸟建站网

A.企业可利用其进行套期保值 cainiaojianzhan.com

B.帮助银行进行利率风险管理 本文来自菜鸟建站网

C.有利于发现利率的市场价格

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D.帮助企业进行信用风险管理

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答案:ABC

以下有可能产生5年期国债期货和10年期国债期货间套利交易机会的是()。

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A.收益率曲线平坦化

B.收益率曲线陡峭化

C.信用价差扩大 本文来自菜鸟建站网

D.信用价差缩小

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答案:AB

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以下属于人民币汇率制度的是()。

A.以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节

B.有管理的浮动汇率制度

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C.保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定

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D.持续推进汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABCD

下列各项表述中,属于资本资产定价模型假设条件的是()。

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A.投资者厌恶风险 内容来自cainiaojianzhan.com

B.证券由历史收益和标准差刻画

C.证券无限可分 cainiaojianzhan.com

D.税收和交易费用均忽略不计

结论答案:ACD 本文来自菜鸟建站网

下列关于沪深300股指期货的说法中,正确的有()。 cainiaojianzhan.com

A.合约乘数为每点300元

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B.最小变动单位是1点

C.最低交易保证金是合约价值的10% 内容来自cainiaojianzhan.com

D.非到期月份合约每日价格最大波动限制通常为上一个交易日结算价的±10%

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答案:AD

投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括()。 cainiaojianzhan.com

A.可转移alpha策略 cainiaojianzhan.com

B.多头替代策略

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C.现金证券化策略 cainiaojianzhan.com

D.融资融券策略 cainiaojianzhan.com

答案:ABC cainiaojianzhan.com

以下关于股指期货结算价描述正确的是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.每日结算价是指某一合约依据当日一定时间内成交价格按照成交量算术平均等方式确定的价格 本文来自菜鸟建站网

B.每日结算价是指某一合约依据当日一定时间内成交价格按照成交量加权平均等方式确定的价格 内容来自cainiaojianzhan.com

C.每日结算价是用于计算当日浮动盈亏的参考价格 内容来自cainiaojianzhan.com

D.交割结算价是最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:BCD

假设股指期货合约原有100手未平仓合约,紧接着市场交易出现如下变化:甲买进开

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仓20手该合约的同时,乙买进开仓30手该合约,丙卖出平仓50手该合约,甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该合约()。

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A.持仓量为100手

B.持仓量为200手 内容来自cainiaojianzhan.com

C.成交量双边增加50手

D.成交量双边增加100手 cainiaojianzhan.com

答案:AD

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根据《证券法》,下列属于公开发行的有()。

A.向累计超过100人的本公司股东发行证券 内容来自cainiaojianzhan.com

B.向累计超过50人的社会公众发行证券 内容来自cainiaojianzhan.com

C.向累计超过200人的本公司股东发行证券 内容来自cainiaojianzhan.com

D.向累计超过200人的社会公众发行证券 cainiaojianzhan.com

答案:BCD 内容来自cainiaojianzhan.com

以下属于加快构建国内国际双循环,外汇市场改革方向的是()。 cainiaojianzhan.com

A.进一步完善人民币汇率形成机制 cainiaojianzhan.com

B.扩大市场参与主体,丰富外汇交易产品 本文来自菜鸟建站网

C.稳步推进资本账户开放

D.进一步建立健全跨境资本流动宏观审慎监管 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:ABCD

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外汇期货跨期套利是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约。以下不属于外汇跨期套利的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.牛市套利 cainiaojianzhan.com

B.垂直套利 本文来自菜鸟建站网

C.熊市套利 本文来自菜鸟建站网

D.日历套利 本文来自菜鸟建站网

答案:BD

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如果某进口商预计计价外币将贬值,则该进口商应该()。

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A.推迟向国外购货

B.允许外国出口商推迟交货日期,交货同时付款

C.采用延期付款的方式

D.缩短出口商提供的短期信用期限

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答案:ABC

银行间外汇市场的参与者包括()。

A.外汇指定银行 内容来自cainiaojianzhan.com

B.符合相关条件的非银行金融机构 内容来自cainiaojianzhan.com

C.符合相关条件的非金融企业 cainiaojianzhan.com

D.期货公司 cainiaojianzhan.com

答案:ABC

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在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.外汇远期 cainiaojianzhan.com

B.外汇掉期 内容来自cainiaojianzhan.com

C.外汇期货 内容来自cainiaojianzhan.com

D.外汇期权 cainiaojianzhan.com

答案:ABCD

外汇期货套利一般包含()。 cainiaojianzhan.com

A.跨品种套利 本文来自菜鸟建站网

B.跨市套利

C.套息交易 本文来自菜鸟建站网

D.跨期套利

答案:ABD

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某企业半年后将收到一笔美元贷款,总金额为5,000,000美元,企业计划在期货市场进行套期保值。已知当前即期汇率为1美元=6.3551元人民币,卖出美元兑人民币期货成交价为6.3580,6个月后人民币即期汇率为1美元=6.3830人民币,企业期货平仓价位1美元=6.3621人民币,期货合约面值为100万美元,保证金比例为2%,则下列描述正确的是()。

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A.缴纳10万美元保证金 内容来自cainiaojianzhan.com

B.缴纳2万美元保证金

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C.现货亏损139,500元人民币

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D.期现货组合相当于总盈利119,000元人民币 cainiaojianzhan.com

答案:AD

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某国内企业计划投资美国某项目,预计6个月后支付1亿美元,为了防止汇率波动风险,下述操作适当的是()。

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A.买入美元兑人民币期货

B.买入美元兑人民币看涨期权 cainiaojianzhan.com

C.买入美元兑人民币看跌期权

D.卖出美元兑人民币看涨期权 cainiaojianzhan.com

答案:AB

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根据起息日的远近,掉期汇率可分为()。 本文来自菜鸟建站网

A.近端汇率

B.远端汇率

C.起始汇率

D.末端汇率

答案:AB cainiaojianzhan.com

在欧元兑美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。

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A.买入欧元兑美元期货

B.买入欧元兑美元看涨期权 内容来自cainiaojianzhan.com

C.买入欧元兑美元看跌期权

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D.卖出欧元兑美元看涨期权 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:AB

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以下关于汇率类结构化产品,说法正确的是()。

A.双障碍触发型汇率挂钩产品隐含了路径依赖期权 本文来自菜鸟建站网

B.区间累积型汇率挂钩产品的收益率取决于是否达到预定条件的天数 内容来自cainiaojianzhan.com

C.收益分享型汇率挂钩产品的投资者对未来的汇率有一个方向性的趋势 内容来自cainiaojianzhan.com

D.挂钩一篮子货币票据的收益率取决于篮子里表现最好的货币的收益率 本文来自菜鸟建站网

答案:ABC

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我国金融机构一般倾向于在境外发“功夫债”融资,一段时间内出现了集中偿还“功夫债”的现象,造成这一现象的原因可能是()。

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A.美元升值

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B.美元贬值

C.人民币升值 内容来自cainiaojianzhan.com

D.人民币贬值 cainiaojianzhan.com

答案:AD

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企业在选择汇率避险策略时,应遵循()。

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A.最低成本原则

B.重在避险原则 cainiaojianzhan.com

C.管理多样化原则

D.收益最大化原则

答案:ABC

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某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价格如下表所示: 本文来自菜鸟建站网

日期现货市场价格期货市场价格

3月8日1美元=0.7339欧元1美元=0.7328欧元

9月8日1美元=0.8437欧元1美元=0.8453欧元则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数) 本文来自菜鸟建站网

A.现货盈利17.73万美元

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B.现货亏损17.73万美元

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C.期货盈利18.16万美元 本文来自菜鸟建站网

D.期货亏损18.16万美元 本文来自菜鸟建站网

答案:BC

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期权做市商进行双边报价时,下达交易指令的要素必须包括()。

A.合约代码

B.持续时间 本文来自菜鸟建站网

C.买卖报价

D.报价量

答案:ABCD

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在50ETF期权交易中,对同一月的合约,某投资者的持仓如下:不考虑交易手续费的情况下,有关说法,正确的有:()。 本文来自菜鸟建站网

A.持仓最大的亏损是2238元

B.组合delta为+0.392

C.组合gamma为0.8666 内容来自cainiaojianzhan.com

D.组合的vega为0 本文来自菜鸟建站网

答案:AC

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3月初,沪深300指数为3347.94点,沪深300仿真期权T型报价如下:则下列报价组合可能存在无风险套利机会的是()。

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A.以286.2卖出1张IO1704-C-3200,以179.2卖出1张IO1704-C-3300,以235.6买入2张IO1704-C-3250

B.以286.2买入1张IO1704-C-3200,以178.4买入1张IO1704-P-3300,以112.2卖出2张IO1704-C-3250 cainiaojianzhan.com

C.以113.2卖出1张IO1704-P-3200,以108.8卖出1张IO1704-P-3300,以111.2买入2张IO1704-P-3250

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D.以285.4买入1张IO1704-P-3200,以177.2买入1张IO1704-C-3300,以112.2卖出2张IO1704-P-3250 本文来自菜鸟建站网

答案:BC cainiaojianzhan.com

关于看涨期权牛市价差策略,以下说法错误的是()。 cainiaojianzhan.com

A.风险有限,收益有限

B.风险无限,收益无限 本文来自菜鸟建站网

C.风险有限,收益无限 本文来自菜鸟建站网

D.风险无限,收益有限

答案:BCD

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市场价格从150短期内大幅下跌至100位置,某投资者认为目前是买入的好时机,但是又担心市场继续惯性下跌。故该投资者在买入一份基础标的的同时,以2的价格买入一份100执行价2个月到期的平值看跌期权。该期权的希腊字母情况如下: 内容来自cainiaojianzhan.com

Delta-0.5 本文来自菜鸟建站网

Gamma0.02 本文来自菜鸟建站网

Vega0.03

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Theta-0.015 cainiaojianzhan.com

该投资者买入后一天市场快速反弹至105价位。同时由于市场情绪缓

和,市场波动率水平由35%下降到了25%。以下说法正确的是()。

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A.由于时间的流逝,会带来0.015的权利金损失 内容来自cainiaojianzhan.com

B.由于波动率下跌,期权权利金会增加0.9

C.由于基础标的价格上涨,期权Delta部分会有超过2.5的收入 cainiaojianzhan.com

D.由于基础标的价格上涨,期权Delta损益部分超过2.5的部分是Gamma作用的体现 本文来自菜鸟建站网

答案:AD

以下属于场内期权合约的产品设计要素的有()。

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A.合约月份数量 本文来自菜鸟建站网

B.行权价格间距 本文来自菜鸟建站网

C.合约乘数 cainiaojianzhan.com

D.权利金最小变动价位

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答案:ABCD 内容来自cainiaojianzhan.com

沪深300期权T型报价如下: cainiaojianzhan.com

则下列报价组合表明投资者看空波动率的是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.以285.4卖出1张IO1802-C-3200合约,以285.2卖出1张IO1802-C-3200合约

B.以286.4买入1张IO1802-C-3200合约,以236.8买入1张IO1802-C-3250合约

C.以113.6买入1张IO1802-P-3250合约,以113.2买入1张IO1802-P-3200合约

D.以240卖出1张IO1802-C-3250合约,以112.8卖出1张IO1802-P-3200合约

答案:AD

假设2017年3月末,沪深300指数为3477.94点,已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有()。 本文来自菜鸟建站网

A.IO1703-C-3200 本文来自菜鸟建站网

B.IO1704-P-3250 本文来自菜鸟建站网

C.IO1706-C-3200

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D.IO1709-P-3250

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答案:BC cainiaojianzhan.com

当前市场基础标的价格为100。某投资经理持有的头寸组合如下:以下说法正确的是()。

A.该头寸组合的Delta风险为零 本文来自菜鸟建站网

B.该头寸组合也被称为买入宽跨式

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C.该头寸组合也被称为买入铁鹰式 本文来自菜鸟建站网

D.基础标的价格变化时该头寸组合的整体希腊值水平会发生变化

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答案:ABD cainiaojianzhan.com

沪深300期权T型报价如下:则下列报价组合表明投资者看多波动率的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.以286.4卖出1张IO1802-C-3200合约,以112.6卖出1张IO1802-C-3250合约

B.以286.4买入1张IO1802-C-3200合约,以236.8买入1张IO1802-P-3200合约 内容来自cainiaojianzhan.com

C.以113.6卖出1张IO1802-P-3250合约,以113.2卖出1张IO1802-P-3200合约

D.以113.6买入1张IO1802-P-3200合约,以112.8买入1张IO1802-C-3250合约

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答案:BD cainiaojianzhan.com

上证50ETF市场价格为2.873,买入某一份行权价格为2.85的看跌期权,假设所计算的希腊值的绝对值均正确,下列表达错误的有()。

A.delta=0.4278gamma=2.2776theta=0.0013vega=0.0030

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B.delta=-0.4278gamma=2.2776theta=-0.0013vega=0.0030

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C.delta=0.4278gamma=-2.2776theta=0.0013vega=-0.0030

D.delta=-0.4278gamma=2.2776theta=0.0013vega=-0.0030 cainiaojianzhan.com

答案:ACD 本文来自菜鸟建站网

沪深300期权保证金的计算公式?() 内容来自cainiaojianzhan.com

A.每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

B.每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

C.每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数) 本文来自菜鸟建站网

D.每手看跌期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

答案:AD 内容来自cainiaojianzhan.com

某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权,又以0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()。(不考虑交易费用和保证金要求)。

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A.该策略的最大盈利为542元

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B.该策略损益平衡点为2.0458元

C.期权到期时,该策略盈利542元 cainiaojianzhan.com

D.期权到期时,该策略亏损542元 本文来自菜鸟建站网

答案:ABC 本文来自菜鸟建站网

下列哪些操作可以构成宽跨式期权策略?()

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