2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(判断题)(2)

答案:B

中金所沪深300股指期权的标的为中金所沪深300股指期货。

A.正确

B.错误

答案:A

中证1000股指期权合约,每日价格最大波动限制为上一交易日期权结算价的±10%。

A.正确

B.错误

答案:A

中证1000股指期权交割结算价采用到期日中证1000指数最后一小时所有指数点的算术平均价。

A.正确

B.错误

答案:B

全球股指期权市场均设置有涨跌停板制度。

A.正确

B.错误

答案:B

目前,QFII能够参与中金所股指期权交易。

A.正确

B.错误

答案:A

远月平值看跌期权的Delta接近-0.4。

A.正确

B.错误

答案:B

与期货相似,期权交易只能在交易所内进行。

A.正确

B.错误

答案:B

金融期权是金融期货功能的延伸和发展,具有与金融期货类似的套期保值和发现价格的功能,是一种行之有效的控制风险的工具。

A.正确

B.错误

答案:A

股指期权每日价格最大波动限制为上一交易日指数收盘价的±10%。

A.正确

B.错误

答案:A

沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权的交易实行T+0机制、结算实行T+1机制。

A.正确

B.错误

答案:A

金融期货和金融期权的区别在于,期货买卖双方的权利义务是对等的;但期权买方有权利没有义务行权,卖方有义务无权利行权。

A.正确

B.错误

答案:A

上证50股指期权的合约乘数为每点人民币100点,行权方式为欧式,合约类型为看涨期权和看跌期权,最小变动单位为0.2点,每日价格波动限制为上一交易日上证50指数收盘价上下浮动10%对应的价格范围,合约月份为当月、下2个月及随后的3个季月。

A.正确

B.错误

答案:A

中金所上市的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。

A.正确

B.错误

答案:A

自国债期货交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。

A.正确

B.错误

答案:A

中国金融期货交易所接受中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债作为保证金。

A.正确

B.错误

答案:A

在国债期货的当季合约临近移仓时,若预计次季合约的净基差扩大,将对当季合约的空头移仓形成利空因素。

A.正确

B.错误

答案:B

若国债期货只有一只可交割券,在有效市场中,可交割券的IRR应等于市场融资成本。

A.正确

B.错误

答案:A

使用国债期货进行静态套保的绩效类似期权,如果卖出套保,有机会获得更大的套保收益,但如果买入套保,则面临亏损风险。

A.正确

B.错误

答案:A

目前中金所国债期货可以通过期转现、大宗商品和场外仓单互换进行场外交易。

A.正确

B.错误

答案:B

持有国债期货基差空头,若预期交割时市场收益率上涨,应及时提前平仓,避免进入交割流程。

A.正确

B.错误

答案:B

国债期货合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价,最后交易日的交割结算价为集中交易中该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。

A.正确

B.错误

答案:A

国债期货交割规则要求,最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照不同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

A.正确

B.错误

答案:B

某投资者开展国债期货基差空头交易,若预期国债期货基差由于某些原因将出现显著扩大,现考虑两种策略,一是及时对基差交易组合平仓止损;二是开展换券交易,即买入原基差交易组合中的现货,并卖空目前的最便宜可交割券,继续持有基差空头组合至交割。投资经理认为,理论上策略二比策略一更具有优势。

A.正确

B.错误

答案:A

机构投资者在多家期货公司开户做交易,可以突破交易所规定的持仓限额。

A.正确

B.错误

答案:B

股指期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。

A.正确

B.错误

答案:A

涨(跌)停板单边无连续报价是指某一合约收市前10分钟内出现持续存在涨(跌)停板的买入(卖出)申报,成交价格未打开涨(跌)停板价格或者未能成交的情形。

A.正确

B.错误

答案:B

强制减仓的执行在盘中和盘后都可进行。

A.正确

B.错误

答案:B

投资者在进行股指期货交易时,必须在合约到期前提前平仓,以避免交割。

A.正确

B.错误

答案:B

期货保证金存管银行是与期货公司签订协议,协助交易所办理期货交易结算业务的银行。

A.正确

B.错误

答案:B

保证金的收取不涉及期货合约的交易方向或投资者的风险偏好。

A.正确

B.错误

答案:A

中证1000股指期货合约的价格可能为6500.5。

A.正确

B.错误

答案:B

中国金融期货交易所实行风险警示制度,交易所实施谈话提醒,应当提前三天以电子邮件形式将谈话时间、地点、要求等事项通知相关会员或者客户。

A.正确

B.错误

答案:B

与ETF相比,股指期货在交易时不需要支付资金,因为所有交易都是在期货合约到期时结算。

A.正确

B.错误

答案:B

一般来说,美元指数与黄金价格负相关。

A.正确

B.错误

答案:A

远期结售汇的缺点包括:以银行授信为前提,中小企业操作额度受限制;按时按量进行交割的要求容易造成困扰;展期或者注销需另缴纳额外费用,增加潜在成本;“锁定”作用虽避免了汇率不利变化带来的损失,同样也放弃了汇率有利变化所带来的潜在收益。

A.正确

B.错误

答案:A

伦敦外汇市场具有固定的交易场所,可以通过电话、电传、电报等方式完成外汇交易。

A.正确

B.错误

答案:B

在流动性陷阱发生的情况下,货币供给弹性会变得无限大。

A.正确

B.错误

答案:B

在其他条件不变时,本币对外升值,有利于本国产业的发展,国内就业岗位和国民收入会增加。

A.正确

B.错误

答案:B

无税的米勒模型理论(MM)的一个关键假设是个人的借贷利率与公司相同。

A.正确

B.错误

答案:A

特雷诺比率衡量的是基金经理每承担1单位系统性风险,产生的超额回报。该值越大,说明基金经理业绩表现越好。

A.正确

B.错误

答案:A

在其他条件不变时,本币对外贬值,有利于出口、不利于进口。

A.正确

B.错误

答案:A

当一国的国际收支出现较大顺差时,外汇市场的外汇供给大于需求,从而造成本币升值、外币贬值。

A.正确

B.错误

答案:A

芝加哥商业交易所(CME)主要外汇期货产品的最后交易日为紧接合约月第三个星期三前的第二个交易日。

A.正确

B.错误

答案:A

利用两种相关的外汇期货合约为第三种外汇保值属于交叉套期保值。

A.正确

B.错误

答案:B

外汇期货采用现金交割方式能够更好地满足企业的实际需求。

A.正确

B.错误

答案:A

决定外汇期货合约理论价格的因素包括现货价格、货币所属国利率、合约到期时间、合约大小。

A.正确

B.错误

答案:B

外汇保证金交易采取实物交割。

A.正确

B.错误

答案:B

某国货币当局为维持固定汇率制而在国内采取冲销手段干预汇率的行为称为非冲销干预。

A.正确

B.错误

答案:B

1972年,芝加哥商业交易所设立了国际货币市场分部(IMM),成为第一个推出外汇期货交易所的合约。

A.正确

B.错误

答案:A

根据抛补利率平价理论,当采用直接标价法时,若本国利率高于外国利率,则远期汇率的表现为贴水。

A.正确

B.错误

答案:A

1973年3月被选作美元指数的参照点,因为从此全球主要的贸易国允许本国货币与另一国货币进行自由浮动。

A.正确

B.错误

答案:A

在实务交易中,根据起息日不同,外汇掉期(FXswap)交易的形式包括即期对远期、期对远期、隔夜掉期三种形式。

A.正确

B.错误

答案:A

NDF的重要特点是到期时可以进行现货交割。

A.正确

B.错误

答案:B

目前,香港交易所已推出美元兑人民币的期货交易及相关的期权交易。

A.正确

B.错误

答案:A

如果一种货币的远期汇率高于即期汇率,称之为贴水。

A.正确

B.错误

答案:B

外汇掉期属于利率类衍生品。

A.正确

B.错误

答案:B

使用货币互换(currencyswap)可以降低外汇资金借贷成本。

A.正确

B.错误

答案:A

外汇掉期可以改变交易者货币的期限结构。

A.正确

B.错误

答案:A

外汇即期价格的波动率越大,外汇期权的价值越高。

A.正确

B.错误

答案:A

2012年9月17日,人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则,合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。

A.正确

B.错误

答案:B

对期权熊市价差交易而言,下行方向收益有限,上行方向风险也有限。

A.正确

B.错误

答案:A

在上市公司公布重大信息前,该公司股票的波动率通常会增大,使得以公司股票为标的的期权价格上涨。

A.正确

B.错误

答案:A

通常,为了更加准确地构建隐含波动率曲面,需要在产品设计时尽量减少期权合约月份的数量。

A.正确

B.错误

答案:B

期权组合头寸的Delta值等于各个合约持仓的Delta值相加。

A.正确

B.错误

答案:A

卖出看涨期权的最大收益为收到的权利金。

A.正确

B.错误

答案:A

考虑到临近到期时市场波动率较大,中金所期权保证金制度通常分为非交割月份保证金制度和临近交割月份合约保证金制度。

A.正确

B.错误

答案:A

期权做市商的业务模式主要是通过Delta中性交易,以获得无风险超额收益。

A.正确

B.错误

答案:B

上证50ETF认购期权的卖方被指派后,得到上证50ETF基金份额。

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