2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(判断题)(8)
A.正确
B.错误
答案:A
若不考虑其他因素,当一国国际收支顺差时,该国货币有升值趋势。
A.正确
B.错误
答案:A
技术分析指标中ADL、ADR和OBOS三个指标只能用于个股,不能用于大盘指数,这是由其计算公式的特殊性决定的。
A.正确
B.错误
答案:B
凯恩斯的后继者认为,交易性货币需求的变动幅度大于利率的变动幅度。
A.正确
B.错误
答案:B
同息票、同到期日的债券,到期收益率越高,说明发行公司信用质量越好。
A.正确
B.错误
答案:B
对于长期债券而言,其久期存在一个上界,不可能随期限的延长而无限升高。
A.正确
B.错误
答案:A
在美国,商业银行在银行承兑汇票市场的发行和流通中扮演了信用增强的角色,但其在商业票据中没有类似的作用。
A.正确
B.错误
答案:B
有价证券相对价值评估指标中,市盈率指标越低,说明有价证券投资价值越低;市净率指标越高,则有价证券投资价值越高。
A.正确
B.错误
答案:B
远期升水表示期汇汇率比现汇高。
A.正确
B.错误
答案:A
买入汇率与卖出汇率的差额,就是银行买卖外汇的收益。
A.正确
B.错误
答案:A
关于巴拉萨-萨缪尔森命题,发展中国家赶超发达国家会出现实际汇率贬值。
A.正确
B.错误
答案:B
我国银行的5年期定期存款通常是复利计息。
A.正确
B.错误
答案:B
一般情况下,投资者财务杠杆的运用程度越高,其潜在的收益越低,其风险也越低。
A.正确
B.错误
答案:B
2008年美国次贷危机中,信用违约互换市场出现了巨大风险,也由此促发了2010年通过了萨班斯法案。
A.正确
B.错误
答案:B
资产管理机构可以根据现有资产组合情况设计并发行相应的结构化产品,从而达到对冲资产组合价格风险的目的。
A.正确
B.错误
答案:A
中国银行间市场以ShiborO/N为参考浮动利率的利率互换合约,利率确定日为重置日的前一日。
A.正确
B.错误
答案:B
一般而言,货币互换的违约风险要低于利率互换。
A.正确
B.错误
答案:B
外汇互换与外汇掉期的区别之一是,外汇互换通常包含各自货币利息的交换,而外汇掉期则不包含利息的交换。
A.正确
B.错误
答案:A
货币互换中,交换本金时所约定的汇率通常在期初与期末是一致的。
A.正确
B.错误
答案:A
浮动汇率制下,央行进行公开市场业务操作、调整存款准备金率、中央银行发放再贷款和调整利率水平等均可以影响汇率水平。
A.正确
B.错误
答案:A
外汇保证金交易没有到期期限的限制。
A.正确
B.错误
答案:A
股票A和股票B均服从几何布朗运动,在任何短时间段内两者的变化相互无关。由股票A和股票B构成的证券组合的价值也服从几何布朗运动。
A.正确
B.错误
答案:A
交易者判断标的资产价格有大幅下跌可能,适宜构建熊市价差期权策略。
A.正确
B.错误
答案:B
在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格不低于该股票欧式看涨期权的价格。
A.正确
B.错误
答案:A
宽跨式组合有两个盈亏平衡点,跨式组合只有一个盈亏平衡点。
A.正确
B.错误
答案:B
中金所10年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
A.正确
B.错误
答案:A
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1欧元=1.3600美元),最小变动价位是0.0001点,合约大小为125000欧元。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动12.5欧元。
A.正确
B.错误
答案:B
国债期货进行完全套期保值就是将组合的久期或DV01调整到0附近。
A.正确
B.错误
答案:A
纳入中金所5年期国债期货的可交割国债范围的国债必须为跨市场发行与流通的国债。
A.正确
B.错误
答案:A
某日,中金所T1606的合约价格为99.815,面值为100元的5年期国债期货价格为99.815元,不含应计利息。
A.正确
B.错误
答案:B
只要期货头寸是盈利的就不会被强行平仓或减仓。
A.正确
B.错误
答案:B
某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,如果四个月后交割的沪深300股指期货的现价为3193点,则不存在期现套利空间。
A.正确
B.错误
答案:B
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元,风险中性概率为0.6。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为7.52元。
A.正确
B.错误
答案:B
股票联结票据的收益增强结构的实现方法包括加入看跌期权多头结构。
A.正确
B.错误
答案:B
互换合约的信用风险仅产生在到期日当天。
A.正确
B.错误
答案:B
投资者为规避利率上涨的风险,应该买入利率远期合约。
A.正确
B.错误
答案:A
跟外汇期货相比,使用外汇期权进行套期保值效率更高,成本更低。
A.正确
B.错误
答案:B
外汇期货在交易所内进行撮合交易,交易员申报的最高买价和最低卖价的价差称为买卖价差,该买卖价差是交易所的利润来源之一。
A.正确
B.错误
答案:B
外汇蝶式套利是两个跨期套利的组合,与一般的外汇跨期套利相比,从理论上看,蝶式套利的风险和收益相对较大。
A.正确
B.错误
答案:B
货币互换前期交换和后期收回的本金金额通常一致。
A.正确
B.错误
答案:A
Vanna可以衡量Delta相对于利率的敏感程度。
A.正确
B.错误
答案:B
在完全有效市场上可以利用基础标的动态对冲复制相应的期权头寸。
A.正确
B.错误
答案:A
波动率交易策略的执行不会受到基础标的价格变化的影响。
A.正确
B.错误
答案:B
根据期权平价关系,对于同样行权价和到期时间的期权,当标的资产价格变化幅度很小时,看涨期权价格应该与看跌期权价格变动的绝对值相等。
A.正确
B.错误
答案:B
价格较高的债券具有较高的投资价值。
A.正确
B.错误
答案:B
不同的可交割国债对于同一国债期货合约的转换因子是相同的,同一可交割国债在不同合约上的转换因子也是相同的。
A.正确
B.错误
答案:B
根据持有成本模型,国债期货理论价格的计算公式为:(CTD债券净价+资金成本-票息收入)/CTD转换因子。
A.正确
B.错误
答案:A
场内个人投资者可以作为逆回购方通过债券质押式回购融出资金,但不能作为正回购方融入资金。
A.正确
B.错误
答案:A
中证500指数由中证指数有限公司编制,上证50指数由上海证券交易所编制。
A.正确
B.错误
答案:A
因为股指期货采用现金交割方式,所以交易中所面临的信用风险很低。
A.正确
B.错误
答案:B
目前,中国金融期货交易所股指期货的交易指令主要有市价指令、限价指令和止损指令。
A.正确
B.错误
答案:B
夏普比率体现了投资组合承担单位系统性风险所获得的回报率。
A.正确
B.错误
答案:B
假设一名风险厌恶投资者拥有A公司的股票。他决定在其投资组合中加入B公司或者C公司的股票,这三只股票的期望收益率和方差相同,A公司与B公司的股票收益率相关系数是-0.6,A公司与C公司股票收益率的相关系数是0.6,则投资组合中卖空B公司的股票,比卖空C公司的股票,风险会降低更多。
A.正确
B.错误
答案:B
挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是:则产品中嵌入的期权结构是宽跨式组合空头。
A.正确
B.错误
答案:A
外汇期权按期权持有者可行使交割权利的时间划分,可分为欧式期权和美式期权。
A.正确
B.错误
答案:A
特别提款权(SDR)可以与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备,人民币加入SDR意味着其他国家在外汇储备中必须加入人民币,人民币的国际需求大大增加。
A.正确
B.错误
答案:B
美联储加息影响美元指数的一般路径为:美联储加息→短期美债收益率走高→长期美债收益率走高→美元与其他货币的利差扩大→美元指数上涨。
A.正确
B.错误
答案:A
企业买入外汇期权进行汇率风险管理,不需要考虑追加保证金的问题。
A.正确
B.错误
答案:A
挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是:
则产品中嵌入的期权结构是宽跨式组合空头。
A.正确
B.错误
答案:A
利率上、下限期权及利率双限期权的DV01与期权的名义面值无关。
A.正确
B.错误
答案:B
同等情况下,当标的信用主体发生破产时,管理现金流CDO的SPV不需要参与破产程序,合成CDO的SPV需要参与破产程序。
A.正确
B.错误
答案:B
2010年《多德-弗兰克法案》出台后,全球的场外衍生品合约全部都采用中央对手方清算。
A.正确
B.错误
答案:B
考察复杂的期权头寸组合时,一方面需要考察当前静态的delta值情况;同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。
A.正确
B.错误
答案:A
随着期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋于无穷大。
A.正确
B.错误
答案:A
如果某一个看涨期权的价格低于其B-S模型理论值,则此时选择买入该期权一定获利。
A.正确
B.错误
答案:B
熊市价差策略可以用看涨期权来构造。
A.正确
B.错误
答案:A
其他条件相同,期权到期前,实值期权的时间价值最大。
A.正确
B.错误
答案:B
当标的股票在可转债有效期期间没有红利支付时,转股权可以近似为欧式看涨期权进行估值。
A.正确
B.错误
答案:B
若不考虑交易成本,国债基差交易进入交割环节时,若基差大于0,基差多头交易将会产生盈利。
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