​2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(单选题)(23)

A.1.12

B.0.92

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C.2.04

D.4.08 cainiaojianzhan.com

答案:C cainiaojianzhan.com

进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.同时买入国债现货和国债期货

B.买入国债现货,卖出国债期货

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C.同时卖出国债现货和国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

D.卖出国债现货,买入国债期货 cainiaojianzhan.com

答案:B 内容来自cainiaojianzhan.com

中国金融期货交易所(CFFEX)5年期国债期货的上市时间是()。

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A.2013年9月 cainiaojianzhan.com

B.2014年1月

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C.2010年4月

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D.2006年9月

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答案:A

2017年底,债券市场投资者做陡国债收益率曲线热情高涨,投资者适宜选择的国债期货套利策略是()。

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A.买入5年期国债期货、卖出10年期国债期货

B.卖出5年期国债期货、买入10年期国债期货 cainiaojianzhan.com

C.买入国债期货,卖出股指期货 cainiaojianzhan.com

D.卖出国债期货,买入股指期货

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答案:A 内容来自cainiaojianzhan.com

一只面值为100元的债券,债券价格为107元,久期为5,凸度为30。若利率上升100个基点,该债券价格将变为()元。 cainiaojianzhan.com

A.101.81

B.101.49

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C.112.19 内容来自cainiaojianzhan.com

D.107 本文来自菜鸟建站网

答案:A

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买入国债基差的交易策略的具体操作为()。

A.买入国债现货,同时卖出国债期货

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B.卖空国债现货,同时买入国债期货 cainiaojianzhan.com

C.买入5年期国债期货,同时卖出10年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

D.买入10年期国债期货,同时卖出5年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:A cainiaojianzhan.com

某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。 cainiaojianzhan.com

A.34手 内容来自cainiaojianzhan.com

B.33手

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C.36手

D.32手 本文来自菜鸟建站网

答案:A

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如果投资者预期未来融资利率下行,考虑到持有收益的变化,合理的国债期货跨期套利策略是()。 本文来自菜鸟建站网

A.做空近月合约,做空远月合约 cainiaojianzhan.com

B.做多近月合约,做多远月合约

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C.做空近月合约,做多远月合约 cainiaojianzhan.com

D.做多近月合约,做空远月合约 cainiaojianzhan.com

答案:C 本文来自菜鸟建站网

根据持有成本模型,在现货价格不变的情况下,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()。

A.资金成本越低,国债期货价格越高 cainiaojianzhan.com

B.持有收益越低,国债期货价格越高

C.持有收益对国债期货理论价格没有影响

D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

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答案:B

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1976年1月,芝加哥商业交易所(CME)推出第一张国债期货合约,该合约属于()国债期货。 本文来自菜鸟建站网

A.短期

B.中期

C.长期 本文来自菜鸟建站网

D.超长期 cainiaojianzhan.com

答案:A 本文来自菜鸟建站网

5年期国债期货与10年期国债期货的最小变动价位和每日价格波动最大限制分别为()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.0.002,1%和0.002,1.2% 本文来自菜鸟建站网

B.0.005,1%和0.005,1.2%

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C.0.002,1.2%和0.002,2% 本文来自菜鸟建站网

D.0.005,1.2%和0.005,2%

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答案:D

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某投资者买入100手中金所10年期国债期货合约,若当天合约结算价为94.820元,收盘结算后他的保证金账户资金有350万元(客户权益)。次日该合约价格上涨,结算价为95.550元。若要求该投资者的保证金比例是3%,那么为维持该持仓,该投资者最少应该()。 本文来自菜鸟建站网

A.追缴30万元保证金

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B.追缴9000元保证金 cainiaojianzhan.com

C.无需追缴保证金

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D.追缴3万元保证金 本文来自菜鸟建站网

答案:C 内容来自cainiaojianzhan.com

若2年期即期利率为3.25%,3年期即期利率为3.485%,2年后的1年期远期利率应为()。

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A.3.51% 内容来自cainiaojianzhan.com

B.3.37%

C.3.96%

D.3.72% 本文来自菜鸟建站网

答案:C 内容来自cainiaojianzhan.com

某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓,该国债组合的久期为9.6。为对冲价格波动风险,决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元,对应的CTD券转换因子为1.0204,CTD券修正久期为8.0。该机构应该()。 本文来自菜鸟建站网

A.卖出2041手10年期国债期货合约

B.卖出2411手10年期国债期货合约

C.卖出2460手10年期国债期货合约

D.卖出2510手10年期国债期货合约 本文来自菜鸟建站网

答案:D 内容来自cainiaojianzhan.com

对于久期较低的可交割券而言,其基差表现更像()。

A.国债看涨期权

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B.国债看跌期权 内容来自cainiaojianzhan.com

C.国债价外期权 本文来自菜鸟建站网

D.宽跨式期权

答案:B

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熊猫债券是()。

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A.境外机构在中国境内发行的人民币债券

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B.境外机构在中国境内发行的美元债券

C.中国企业在中国境外发行的人民币债券 内容来自cainiaojianzhan.com

D.中国企业在中国境外发行的美元债券

答案:A

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在中金所国债期货合约()尚未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户,自()至最后交易日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。

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A.交割月份之前的两周,交割月份的第一个交易日 本文来自菜鸟建站网

B.交割月份之前的一周,交割月份的第一个交易日 内容来自cainiaojianzhan.com

C.交割月份之前的二个交易日,交割月份之前的一个交易日

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D.交割月份的第一个交易日,交割月份的第二个交易日

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答案:C cainiaojianzhan.com

中金所于()发布活跃国债期货合约前20名期货公司结算会员的成交量、持仓量。

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A.每个交易日结束后

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B.每周最后一个交易日结束后 内容来自cainiaojianzhan.com

C.每两周的最后一个交易日结束后

D.每月最后一个交易日结束后

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答案:A 内容来自cainiaojianzhan.com

申请套期保值证明材料有效期内,期间套期保值标的资产规模变化超过()时,需要主动更新套期保值标的资产规模数据等材料。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.10%

B.20% cainiaojianzhan.com

C.30%

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D.50%

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答案:B

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中金所连续竞价交易按照()的原则撮合成交。

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A.价格优先、时间优先

B.时间优先、价格优先

C.价格优先、最大成交量优先

D.价格优先、平仓优先

答案:A 本文来自菜鸟建站网

中国金融期货交易所国债期货合约采用的交割方式为()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.仅实物交割

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B.仅现金交割

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C.仅集中交割 cainiaojianzhan.com

D.实物交割和现金交割 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:A cainiaojianzhan.com

中国金融期货交易所国债期货合约的报价方式是()。 本文来自菜鸟建站网

A.收益率报价 本文来自菜鸟建站网

B.国际货币市场(IMM)报价

C.百元净价报价 内容来自cainiaojianzhan.com

D.百元全价报价 cainiaojianzhan.com

答案:C cainiaojianzhan.com

以国债期货一般模式进行交割的,第一交割日为()。 cainiaojianzhan.com

A.交券日 本文来自菜鸟建站网

B.缴款日 本文来自菜鸟建站网

C.券款对付日 cainiaojianzhan.com

D.收券日

答案:A 内容来自cainiaojianzhan.com

以下关于债券收益率说法正确的为()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.市场中债券报价用的收益率是票面利率 cainiaojianzhan.com

B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率

C.持有期收益率是购买债券的内部收益率 cainiaojianzhan.com

D.到期收益率低的债券,通常久期也低 cainiaojianzhan.com

答案:B

以国债期货一般模式进行交割的,第二交割日为()。

A.交券日

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B.缴款日

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C.券款对付日 内容来自cainiaojianzhan.com

D.收券日

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答案:B 本文来自菜鸟建站网

对于国债期货,隐含回购利率越高的可交割国债,其净基差一般()。 本文来自菜鸟建站网

A.越小 本文来自菜鸟建站网

B.越大

C.无穷大

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D.不确定

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答案:A 内容来自cainiaojianzhan.com

下列期限品种中,美国已推出,而我国未推出的国债期货品种为()。 cainiaojianzhan.com

A.4年期国债期货 cainiaojianzhan.com

B.5年期国债期货

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C.10年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

D.20年期国债期货 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:D cainiaojianzhan.com

中金所在集合竞价指令申报时间,()。

A.接受市价指令申报

B.接受不附加属性的限价指令申报

C.接受附加即时全部成交或撤销指令属性的限价指令申报

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D.接受附加即时成交剩余撤销指令属性的限价指令申报 本文来自菜鸟建站网

答案:B 本文来自菜鸟建站网

若某只股票相对于指数的β系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票很可能下跌()。

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A.1.25%

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B.3.2%

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C.1.6%

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D.2% 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:B

关于资产配置,错误的说法是()。

A.资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置 cainiaojianzhan.com

B.不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同

C.战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化,对具体的资产比例进行微调

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D.股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置,不太适用于市场条件约束下的资产配置

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答案:D

中证500股指期货合约的交易代码是()。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.IF

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B.ETF cainiaojianzhan.com

C.CF

D.IC

答案:D cainiaojianzhan.com

某投资者初始以5元每股的价格买入A股票4万元,以8元每股的价格买入B股票4万元,一年后该投资者以3.8万元卖出A股票,以5.4万元卖出B股票,则投资者的持有期收益为()。 cainiaojianzhan.com

A.10%

B.15%

C.20%

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D.25%

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答案:B

一般情况下,以下哪些情况是对沪深300股指期货价格走势有利好作用()。

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A.实体经济增速不断下滑

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B.央行对于货币政策态度变得谨慎,市场利率变高 cainiaojianzhan.com

C.市场预期印花税要调高 内容来自cainiaojianzhan.com

D.国资委推动金融国企改革大浪潮 cainiaojianzhan.com

答案:D cainiaojianzhan.com

采购经理人指数PMI与股指期货价格变化具有一定相关性。通常,在其他因素不变的条件下,PMI指数持续上涨,股指期货价格()概率大。

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A.上涨

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B.下跌 cainiaojianzhan.com

C.盘整 内容来自cainiaojianzhan.com

D.无规律波动

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答案:A 内容来自cainiaojianzhan.com

投资者可以通过()期货等衍生品,将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。

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A.买入 cainiaojianzhan.com

B.卖出 本文来自菜鸟建站网

C.投机 cainiaojianzhan.com

D.套期保值 cainiaojianzhan.com

答案:B 本文来自菜鸟建站网

股指期货交易的对象是()。 cainiaojianzhan.com

A.标的指数股票组合 内容来自cainiaojianzhan.com

B.存续期限内的股指期货合约 内容来自cainiaojianzhan.com

C.标的指数ETF份额 cainiaojianzhan.com

D.股票价格指数 本文来自菜鸟建站网

答案:B

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已知两种股票的β系数分别为0.75和1.10。某投资者对该两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系数为()。 本文来自菜鸟建站网

A.0.96 本文来自菜鸟建站网

B.1.85

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C.0.025

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D.0.096

答案:A

根据CAPM模型,某股票组合预期回报率为8%,β值为1.2,α值为3.8%,无风险收益率为3%,其中无法通过股指期货对冲的风险值为()。 本文来自菜鸟建站网

A.1.2% 内容来自cainiaojianzhan.com

B.5.0%

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C.8% 本文来自菜鸟建站网

D.3.8%

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答案:D 内容来自cainiaojianzhan.com

交易所一般会对交易者规定最大持仓限额,其目的是()。 cainiaojianzhan.com

A.防止市场发生恐慌

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B.规避系统性风险

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C.提高市场流动性 cainiaojianzhan.com

D.防止市场操纵行为 本文来自菜鸟建站网

答案:D

若以6050点卖出开仓10手IC1809并持有,当日该合约的收盘价为6100点,结算价为6120点,不考虑手续费,则当日结算后该笔持仓()。

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A.盈利14万元

B.盈利21万元 本文来自菜鸟建站网

C.亏损14万元

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D.亏损21万元 本文来自菜鸟建站网

答案:C 内容来自cainiaojianzhan.com

以下不属于期货市场异常情况的是()。 本文来自菜鸟建站网

A.因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行 本文来自菜鸟建站网

B.期现价格趋向一致 内容来自cainiaojianzhan.com

C.连续单方向涨跌停板

D.部分或大面积会员出现结算危机等 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:B

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一般来说,沪深300指数成分股()上证50指数成分股,中证500指数成分股()沪深300指数成分股。

A.包含,不包含 内容来自cainiaojianzhan.com

B.包含,包含 内容来自cainiaojianzhan.com

C.不包含,包含

D.不包含,不包含 cainiaojianzhan.com

答案:A 内容来自cainiaojianzhan.com

假设上证50指数为3000点,市场利率为3%,指数股息率为1%,则6个月到期的上证50指数期货合约的理论价格为()点。 内容来自cainiaojianzhan.com

A.3000 cainiaojianzhan.com

B.3030

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C.3045

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D.3120 内容来自cainiaojianzhan.com

答案:B 内容来自cainiaojianzhan.com

10月20日,沪深300指数下跌5%,某投资者持有的银行股组合价值仅下跌1%,若以沪深300指数为比较基准,则该组合的阿尔法收益为()。

A.-6%

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B.-4%

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C.4%

D.6%

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答案:C

某投资者期货账户可用保证金500万元,某日以4250点价格开仓买进IF1803合约40手,同一天,该客户以4300点卖出平仓20手IF1803,当日结算价4239点。假设交易保证金率为15%,手续费为单边100元/手,则以下说法正确的是()。

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