​2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(单选题)(3)

A.14

B.12

C.10

D.8

答案:A

假设2015年6月9日,7天质押式回购利率报价2.045%,最便宜可交割券150005.IB净价报价100.6965,其要素表如下:债券代码到期日每年付息次数票面利息转换因子150005.IB2025-4-913.64%1.0529那么下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是()。(不考虑交割期权)

A.90.730

B.92.875

C.95.490

D.97.325

答案:C

中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的()。

A.±1%

B.±2%

C.±1.2%

D.±2.2%

答案:B

以下属于短期利率期货品种的是()。

A.欧洲美元期货

B.德国国债期货

C.欧元期货

D.美元期货

答案:A

2015年5月7日的3×6远期利率指的是()的利率。

A.2015年7月7日至2015年9月7日

B.2015年7月7日至2015年10月7日

C.2015年8月7日至2015年11月7日

D.2015年8月7日至2015年9月7日

答案:C

我国个人投资者可以通过()参与债券交易。

A.交易所和银行间债券市场

B.交易所债券市场和商业银行柜台市场

C.商业银行柜台市场和银行间债券市场

D.交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场

答案:B

国债期货合约的最小交割单位是()手。

A.5

B.10

C.20

D.50

答案:B

中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为()。

A.9:04-9:05

B.9:10-9:14

C.9:10-9:15

D.9:14-9:15

答案:D

某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价为92.820元,次日该合约下跌,结算价为92.520元,该投资者的保证金比例是3%,那么为维持该持仓,该投资者应该()。

A.追缴30万元保证金

B.追缴9000元保证金

C.无需追缴保证金

D.追缴3万元保证金

答案:C

中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的(+-1.2)。

A.±1%

B.±2%

C.±3%

D.±4%

答案:A

国债期货属于()。

A.利率期货

B.汇率期货

C.股票期货

D.商品期货

答案:A

按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是()。

A.5.96%

B.5.92%

C.5.88%

D.5.56%

答案:B

目前即期利率曲线正常,如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率,导致收益曲线变陡,应该()。

A.买入短期国债,卖出长期国债

B.卖出短期国债,买入长期国债

C.进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换

D.进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换

答案:A

某投资经理的债券组合如下:市场价值久期债券1150万元3债券2350万元5债券3200万元5该债券组合的基点价值为()元。

A.3200

B.7800

C.60万

D.32万

答案:A

假设投资者持有如下的债券组合:债券A的面值为10,000,000,价格为98,久期为7;债券B的面值为20,000,000,价格为96,久期为10;债券C的面值为10,000,000,价格为110,久期为12;则该组合的久期为()。

A.8.542

B.9.214

C.9.815

D.10.623

答案:C

一般来说,当到期收益率下降、上升时,债券价格分别会()。

A.加速上涨,减速下跌

B.加速上涨,加速下跌

C.减速上涨,减速下跌

D.减速上涨,加速下跌

答案:A

根据表中“债券90016”和“债券90012”相关信息,如果预期市场利率下跌,则理论上()。

代码简称票面利率到期日付息频率

9001609附息国债163.48%2019-7-23半年一次

9001209附息国债123.09%2019-6-18

A.两只债券价格均上涨,债券90016上涨幅度高于债券90012

B.两只债券价格均下跌,债券90016下跌幅度高于债券90012

C.两只债券价格均上涨,债券90016上涨幅度低于债券90012

D.两只债券价格均下跌,债券90016下跌幅度低于债券90012半年一次

答案:C

个人投资者可参与()的交易。

A.交易所和银行间债券市场

B.交易所债券市场和商业银行柜台市场

C.商业银行柜台市场和银行间债券市场

D.交易所和银行间债券市场、商业银行柜台市场

答案:B

我国银行间市场的利率互换交易主要是()。

A.长期利率和短期利率的互换

B.固定利率和浮动利率的互换

C.不同利息率之间的互换

D.存款利率和贷款利率的互换

答案:B

银行间市场交易最活跃的利率衍生产品是()。

A.国债

B.利率互换

C.债券远期

D.远期利率协议

答案:B

可以同时在银行间市场和交易所市场进行交易的债券品种是()。

A.央票

B.企业债

C.公司债

D.政策性金融债

答案:B

目前,政策性银行主要通过()来解决资金来源问题。

A.吸收公众存款

B.央行贷款

C.中央财政拨款

D.发行债券

答案:D

3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期合约的空头价值是()元。

A.-5.00

B.-5.55

C.-6.00

D.-6.55

答案:B

该远期价格等于()元。

A.28.19

B.28.89

C.29.19

D.29.89

答案:B

假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。

A.5.2320

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

答案:B

假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。

A.25

B.50

C.20

D.40

答案:B

交易型开放式指数基金(ETF)与普通的封闭式基金的最大区别在于()。

A.基金投资标的物不同

B.基金投资风格不同

C.基金投资规模不同

D.二级市场买卖与申购赎回结合

答案:D

上证50股指期货的最小变动价位是()。

A.0.1个指数点

B.0.2个指数点

C.万分之0.1

D.万分之0.2

答案:B

目前,我国中金所又上市了上证50股指期货,交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略,请问该策略属于()。

A.跨品种价差策略

B.跨市场价差策略

C.投机策略

D.期现套利策略

答案:A

买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是()。

A.买入套期保值

B.跨期套利

C.反向套利

D.正向套利

答案:D

影响无套利区间宽度的主要因素是()。

A.股票指数

B.合约存续期

C.市场冲击成本和交易费用

D.交易规模

D.价差交易

答案:C

如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日(第三个周五)的收盘价是2264.2点,结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手,则其在2月20日收盘后()(不考虑手续费)。

A.浮动盈利17760元

B.实现盈利17760元

C.浮动盈利15780元

D.实现盈利15780元

答案:D

2010年6月3日,某投资者持有IF1006合约2手多单,该合约收盘价为3660点,结算价为3650点。6月4日(下一交易日)该合约的收盘价为3620点,结算价为3610点,结算后该笔持仓的当日亏损为()。

A.36000元

B.30000元

C.24000元

D.12000元

答案:C

某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手IF1509合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为()元。

A.30000

B.27000

C.3000

D.2700

答案:A

某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以3510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为3515点,若不考虑手续费的情况下,该投资者当日的盈亏为()元。

A.61500

B.60050

C.59800

D.60000

答案:A

某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()。

A.盈利18000元

B.盈利15000元

C.亏损18000元

D.亏损15000元

答案:C

某投资者以5100点开仓买入1手沪深300股指期货合约,当天该合约收盘于5150点,结算价为5200点,则该投资者的交易结果为()(不考虑交易费用)。

A.浮盈15000元

B.浮盈30000元

C.浮亏15000元

D.浮亏30000元

答案:B

某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头,上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则其当日盈亏是()。

A.盈利205点

B.盈利355点

C.亏损105点

D.亏损210点

答案:B

关于股指期货投机交易正确的说法是()。

A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

C.股指期货投机不利于市场的发展

D.股指期货投机是价格风险接受者

答案:D

某投资者持有1手股指期货合约多单,若要了结此头寸,对应的操作是()1手该合约。

A.买入开仓

B.卖出开仓

C.买入平仓

D.卖出平仓

答案:D

目前,金融期货合约在()交易。

A.上海期货交易所

B.中国金融期货交易所

C.郑州商品交易所

D.大连商品交易所

答案:B

股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险是()。

A.流动性风险

B.现金流风险

C.市场风险

D.操作风险

答案:A

沪深300股指期货合约单边持仓达到()手以上(含)的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。

A.1万

B.2万

C.4万

D.10万

答案:A

()是指当市场出现连续两个交易日的同方向涨(跌)停板、单边市等特别重大的风险时,中金所为迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约而采取的紧急措施。

A.强制平仓制度

B.强制减仓制度

C.大户持仓报告制度

D.持仓限额制度

答案:B

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