2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(多选题)(11)

A.公司型基金一般具有固定期限,期满基金运营随即终止

B.公司型基金依据《公司法》组建,而契约型基金依据《信托法》组建

C.契约型基金的投资者对基金的投资决策具有发言权

D.公司型基金具有法人资格

答案:BD

单一卖方CDS的敲出期权到期时的收益公式为()。

A.敲出支付期权:max[(K-ST)×DV01T,0]

B.敲出支付期权:max[(ST-K)×DV01T,0]

C.敲出收取期权:max[(K-ST)×DV01T,0]

D.敲出收取期权:max[(ST-K)×DV01T,0]

答案:AD

可以规避利率风险的金融工具包括()。

A.利率互换

B.货币互换

C.远期利率协议

D.外汇掉期

答案:AC

结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。

A.欧式看跌期权空头

B.亚式看涨期权多头

C.回溯看涨期权多头

D.两值看涨期权空头

答案:BC

指数货币期权票据(ICON)中可能包括()的特征。

A.互换

B.期货

C.期权

D.远期

答案:CD

可赎回债券和可售回债券的主要区别包括()。

A.内嵌期权的持有人不同

B.债券票面息率高低不同

C.债券久期和凸性特征不同

D.期权的类型不同

答案:ABCD

货币互换每个付息周期包括的构成要件有()。

A.定价日

B.起息日

C.付息日

D.除权日

答案:ABC

互换具有的特点包括()。

A.约定双方在未来确定的时点交换现金流

B.是多个远期协议的组合

C.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险

D.可以降低资金成本,发挥比较优势

答案:ABCD

一条远期利率协议(FRA)的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”,其含义是()。

A.8.02%是银行的买价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方,并从询价方收取参照利率

B.7月13日为交易日,次年1月13日为起息日,计息期9个月

C.8.07%是银行的卖价,若与询价方成交,则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率,并支付参照利率给询价方

D.7月13日为起息日,计息期3个月

答案:AC

关于远期价格和远期价值的定义和计算,正确的是()。

A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格

B.远期价格等于远期合约在上市交易中形成的市场价格

C.远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定

D.远期价格与标的物现货价格紧密相连

答案:AD

目前可以申请我国外汇交易中心人民币外汇即期交易会员资格的有()。

A.农村商业银行

B.城市商业银行

C.财务公司

D.符合一定条件的个人

答案:ABC

在外汇即期市场中,属于当日交割的货币对为()。

A.美元兑加拿大元

B.美元兑新加坡元

C.美元兑墨西哥比索

D.港元兑美元

答案:ABCD

下列不属于新兴经济体货币的是()。

卢布

B.澳元

C.南非兰特

D.港元

答案:BD

直接参与外汇交易的群体可以分为()。

A.专营或兼营外汇业务的商业银行

B.中央银行

C.经营外汇业务的其他金融机构

D.外汇投资者

答案:ABC

布雷顿森林协定包括以下()文件。

A.《联合国货币金融会议最后决议书》

B.《国际货币基金协定》

C.《国际复兴开发银行协定》

D.《史密森协定》

答案:ABC

在芝加哥交易所,以下外汇期货采取实物交割的有()。

A.欧元兑美元

B.澳元兑美元

C.日元兑美元

D.巴西雷亚尔兑美元

答案:ABC

香港外汇市场的参与者包括()。

A.商业银行

B.财务公司

C.当地经纪商

D.国际经纪商

答案:ABCD

一国货币当局调节汇率的主要手段包括()。

A.运用货币政策

B.调整外汇黄金储备

C.实行外汇管制

D.向相关机构借款

答案:ABCD

新加坡外汇市场的参与者包括()。

A.所有本国银行

B.经营外汇业务的本国银行

C.经批准可经营外汇业务的外国银行

D.外汇经纪商

答案:BCD

全球主要即期外汇交易市场有()。

伦敦外汇市场

B.纽约外汇市场

C.东京外汇市场

D.新加坡外汇市场

答案:ABCD

1999年以后加入欧元区的国家包括()。

A.希腊

B.塞浦路斯

C.马耳他

D.爱沙尼亚

答案:ABCD

下面可以算作外汇资产的有()。

A.外币现钞

B.外币支付凭证或者支付工具

C.外币有价证券

D.特别提款权

答案:ABCD

假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出各希腊字母组合中,可能的是()。

A.正Gamma,正Vega

B.正Gamma,负Vega

C.负Gamma,正Vega

D.负Gamma,负Vega

答案:AD

某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权,同时卖出执行价为3100的沪深

300看涨期权,以下说法正确的是()。

A.Vega始终是负数

B.Delta始终是负数

C.Gamma始终是负数

D.Theta始终是负数

答案:AC

客户持有头寸THETA为负数,那他持有的头寸可能是()。

A.卖出跨式期权

B.买入跨式期权

C.买入看涨期权

D.卖出看涨期权

答案:BC

对于买入欧式看涨期权,以下希腊字母一般为正值的是()。

A.Gamma

B.Vega

C.Delta

D.Theta

答案:ABC

下列情形中,期权内在价值不为零的情况有()。

A.看涨期权行权价格>标的价格

B.看涨期权行权价格<标的价格

C.看跌期权行权价格>标的价格

D.看跌期权行权价格<标的价格

答案:BC

在欧洲系统性风险管理委员会(ESRB)的下列风险评价指标中,反映金融市场紧张情绪的有()。

A.经常账户余额占GDP比率

B.银行股本回报率

C.短期利率市场隐含波动率

D.股票市场隐含波动率

答案:ABCD

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。

A.欧式看涨期权

B.欧式看跌期权

C.不支付红利的美式看涨期权

D.不支付红利的美式看跌期权

答案:ABC

先推出股指期权,而后推出个股期权的国家或地区有()。

A.印度

B.韩国

C.日本

D.台湾地区

答案:ABCD

期权通常有如下特征()。

A.虚值和实值期权的市场价格高于平值期权

B.虚值和实值期权的时间价值高于平值期权

C.深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权

D.深度实值期权仍有一定的时间价值

答案:CD

下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。

A.买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权

B.买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权

C.买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30的看跌期权,买入1手行权价35的看跌期权

D.买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权

答案:CD

基差多头交易进入交割时,对期货头寸进行调整的适用情形有()。

A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1

B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1

C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1

D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1

答案:AD

关于国债期货的转换因子,说法正确的有()。

A.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值

B.每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的

C.转换因子在合约存续期间数值逐渐变大

D.转换因子在合约存续期间数值逐渐变小

答案:AB

中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有()。

A.符合转托管相关规定

B.合约到期月份首日剩余期限为6.5至10.25年

C.记账式国债

D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管

答案:ABCD

以下属于中长期利率期货品种的有()。

A.5年期美国国债期货

B.欧洲银行间欧元拆借利率期货

C.中金所的5年期国债期货

D.中金所的10年期国债期货

答案:ACD

我国债券二级市场交易品种有()。

A.国债

B.金融债

C.短期融资券

D.公司债

答案:ABD

关于债券到期收益率的描述,正确的是()。

A.隐含假设包括债券没有违约、投资者持有到期

B.隐含假设每一期现金流都按照既定收益率进行再投资

C.能够综合反应债券投资的未来收益

D.与债券价格一一对应

答案:ABCD

关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()。

A.买入国债期货将提高资产组合的久期

B.卖出国债期货将提高资产组合的久期

C.卖出国债期货将降低资产组合的久期

D.买入国债期货将降低资产组合的久期

答案:AC

在美国期货市场,利率期货交易品种主要有()。

A.欧洲美元期货

B.短期国债(T-bills)期货

C.中期国债(T-notes)期货

D.长期国债(T-bonds)期货

答案:ABCD

在中长期国债期货交易中,期货价格的影响因素有()。

A.交割国债品种的选择权

B.可交割券存量变化

C.交割时机的选择权

D.可交割券的新增发行

答案:ABCD

国债期货基差交易的风险有()。

A.数值舍入风险

B.资金成本风险

C.现货流动性风险

D.信用风险

答案:ABCD

投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()。

A.投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货

B.投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货

C.如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益

D.投资者可以获得现券的利息收益

答案:BCD

以下对国债期货行情走势利好的有()。

A.最新公布的数据显示,上个月的CPI同比增长2.2%,低于市场预期

B.上个月官方制造业PMI为52.3,高于市场预期

C.周二央行在公开市场上投放了2000亿资金,向市场注入了较大的流动性

D.上个月规模以上工业增加值同比增长10.9%,环比和同比均出现回落

答案:ACD

关于国债期货,以下说法正确的是()。

A.同等条件下,可交割国债的票面利率越高,所对应的转换因子越大

B.同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小

C.一般情况下,隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券

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