2023中金所杯全国大学生金融知识大赛题及答案(多选题)(16)

假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103,则当纽约市场的报价为()时,两个市场间存在套利机会。

A.1.3098-1.3102

B.1.3104-1.3106

C.1.3093-1.3095

D.1.3093-1.3098

答案:BC

外汇期货套期保值策略包括以下类型()。

A.买入套期保值

B.卖出套期保值

C.反向套期保值

D.交叉套期保值

答案:ABD

国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()。

A.买进欧元外汇远期合约

B.卖出欧元外汇远期合约

C.欧元期货的空头套期保值

D.欧元期货的多头套期保值

答案:BC

某美国企业将要购买瑞士法郎,并希望规避外汇风险,则适合的策略包括()。

A.买入瑞士法郎看涨期权

B.买入瑞士法郎远期合约

C.卖出瑞士法郎期货合约

D.买入瑞士法郎看跌期权

答案:AD

某国内企业计划投资香港某项目,计划3个月后付出1000万港币,为了防止汇率波动风险,该公司可以做()操作。

A.买入人民币兑港币看跌期权

B.买入人民币兑美元看涨期权

C.卖出人民币兑美元期货

D.其它选项均正确

答案:AC

造成外汇损失的情形包括()。

A.进口商的计价结算外币在受险时间内升值

B.进口商的计价结算外币在受险时间内贬值

C.出口商的计价结算外币在受险时间内升值

D.出口商的计价结算外币在受险时间内贬值

答案:AD

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴国,2016年我国人民币兑卢布的即期交易量高达118亿元人民币。为了进一步服务实体经济,我国银行间外汇市场还推出了()等人民币兑卢布衍生产品。

A.外汇远期

B.外汇掉期

C.外汇期货

D.外汇期权

答案:ABCD

固定汇率制度下使用汇率调节的主要手段有()。

A.运用货币政策

B.调整外汇黄金储备

C.实行外汇管制

D.向相关机构借款

答案:ABCD

欧元存款利率相对于美元存款利率(),欧元兑美元越有可能()。

A.越高,升值

B.越高,贬值

C.越低,升值

D.越低,贬值

答案:BC

外汇期货与外汇远期的区别主要在于()。

A.报价

B.交易场所

C.成交方式

D.合约是否标准化

答案:ABCD

在其他环境不变的情况下,远期汇率与利率之间的关系是()。

A.利率高的货币,其远期汇率会升水

B.利率高的货币,其远期汇率会贴水

C.利率低的货币,其远期汇率会升水

D.利率低的货币,其远期汇率会贴水

答案:BC

假定存在一份欧元兑美元期货合约,合约面值是125000欧元,交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108,交易者进行买入开仓操作。2个月后,欧元兑美元的即期汇率为1.3120,则()。

A.合约价值为150美元

B.合约价值为125000欧元

C.交易者以1.3120进行交割

D.交易者以1.3108进行交割

答案:AD

下列属于美元指数构成货币的有()。

A.澳元

B.欧元

C.瑞典克朗

D.人民币

答案:BC

中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午对外公布当日人民币兑()的中间价,作为当日银行间外汇市场以及银行柜台交易即期汇率的中间价。

A.英镑、俄罗斯卢布

B.港币、马来西亚林吉特

C.日元、加元

D.澳元、新西兰元

答案:ABCD

银行间外汇即期市场的交易制度主要包括下列几类()。

A.竞价交易制度

B.询价交易制度

C.做市商制度

D.杠杆交易制度

答案:ABC

以下关于可转换债券、可交换债券和外币债券的说法正确的是()。

A.可转换债券内嵌股票看涨期权,可交换债券内嵌股票看跌期权

B.可转换债券和可交换债券均内嵌股票看涨期权

C.如果要管理外币债券的风险,既要用到外汇衍生品又要用到利率衍生品

D.我国发行可转换债券和可交换债券均需要提供质押担保

答案:BCD

“不可能三角”的三个顶点是()三种政策的选择。

A.货币政策独立性

B.财政政策独立性

C.固定汇率制度

D.资本自由流动

答案:ACD

关于8.11汇改,以下错误的有()。

A.2014年8月11日中国央行宣布调整人民币对美元汇率中间价报价机制

B.将人民币兑美元的波动范围扩大到中间价的2%

C.做市商参考上日银行间外汇市场中间价,向中国外汇交易中心提供中间价报价。

D.做市商参考上日银行间外汇市场收盘价,向中国外汇交易中心提供中间价报价。

答案:AC

假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.2255和6.2365,交易者进行牛市套利,买入5手6月合约和卖出5手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.3285和6.3375。每手美元兑人民币期货中的一个点变动的价值为10美元,那么交易者的盈亏情况为()。

A.亏损

B.200美元

C.盈利

D.250美元

答案:BC

在固定汇率制下,当一国的货币当局采用扩张性的货币政策时,产生的影响有()。

A.汇率上升

B.汇率不变

C.货币政策对国内经济产生扩张效应

D.货币政策可能无效

答案:BD

英国莱克航空公司曾率先推出“低费用航空旅行”概念,并借入大量美元购买飞机,然而在20世纪80年代该公司不幸破产,其破产原因可能为()。

A.英镑大幅贬值

B.美元大幅贬值

C.英镑大幅升值

D.美元大幅升值

答案:AD

影响离岸市场美元兑人民币汇率的因素包括()。

A.中国官方公布的中间价

B.市场上人民币的供需关系

C.人民币的估值前景

D.离岸人民币利率相对于美元利率的利差

答案:ABCD

除了人民币,SDR货币还包括()D。

A.美元

B.欧元

C.日元

D.英镑

答案:ABC

美联储加息通常关注的主要指标有()。

A.CPI

B.核心PCE

C.美元指数

D.失业率

答案:ABD

国内某电力公司目前需要对某一项目在2个月后进行一笔欧元支付,总额为1000万欧元,针对未来汇率波动可能带来的潜在风险,该公司在外汇市场上适宜的操作有()。

A.卖出人民币/欧元期货

B.买入人民币/欧元期货

C.买入人民币/欧元看跌期权

D.卖出人民币/欧元看跌期权

答案:AC

外汇期货套利交易中可能存在的风险包括()。

A.交易风险

B.配对风险

C.交易对手风险

D.流动性风险

答案:ABCD

甲企业为德国一家贸易公司,在全球均有贸易往来,在3月,甲企业与非洲某公司签订一份贸易合同,当月月底进口一份货物,但必须在4月底支付金额80万美元。同时,该家企业在3月底将此货物转卖给亚洲一家公司,预期在三个月后获得收入100万美元。甲企业认为目前欧元汇率不太稳定,因而甲企业准备采取风险管理来避免未来汇率风险带来可能的损失。则()。

A.甲企业可以用欧元兑美元的外汇掉期来转移风险,管理未来外汇收支

B.甲企业可以用欧元兑美元的货币互换来转移风险,管理未来外汇收支

C.甲企业即期用欧元买入美元80万,同时购入三个月欧元远期,即抛出80万美元,买入欧元

D.甲企业即期用欧元买入美元80万,同时购入三个月欧元远期,即抛出100万美元,买入欧元

答案:ABC

某投资者预期美元指数将贬值,下列操作合理的是()。

A.卖出美元指数期货

B.将美元资产兑换成欧元资产

C.买入欧元兑美元期货

D.卖出欧元兑美元期货

答案:ABC

下列()是影响外汇期货价格偏离其理论价格的因素。

A.较高的交易成本

B.不同的市场预期

C.外汇管制

D.外汇期货成交量较大

答案:ABC

按照惯例,在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有()。

A.日元

B.欧元

C.加元

D.英镑

答案:BD

标准B-S模型适用于()的定价。

A.欧式看涨期货期权

B.欧式期货期权

C.不支付红利的美式股票看涨期权

D.欧式股票期权

答案:ABCD

对于卖出深度虚值看涨期权同时卖出深度虚值看跌期权的交易者,其市场观点可能是()。

A.市场整体波动率水平可能下降

B.基础标的价格可能下降

C.市场波动率微笑可能变得水平

D.市场隐含波动率水平可能上升

答案:AC

沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深

300仿真欧式看涨期权信息见下表。

期权合约代码期权合约价格

IO1704-C-32002772

IO1704-C-32502272

IO1704-C-33001776

IO1704-C-33501252

则下列套利关系正确的是:()。

A.买入一份IO1704-C-3200、买入一份IO1704-C-3300、卖出两份IO1704-C-3250

B.卖出一份IO1704-C-3200、卖出一份IO1704-C-3300、买出两份IO1704-C-3250

C.买入一份IO1704-C-3250、买出一份IO1704-C-3350、卖出两份IO1704-C-3300

D.卖出一份IO1704-C-3250、卖出一份IO1704-C-3350、买入两份IO1704-C-3300

答案:BC

3月初,沪深300指数为3347.94点,沪深300仿真期权T型报价如下:

看涨合约看跌

买价卖价IO1704买价卖价

28522864320011321136

23542368325011141122

则下列报价组合属于投资者看多波动率是()。

A.以286.2买入1张IO1704-C-3200,以113.4买入1张IO1704-P-3200

B.以236.2买入1张IO1704-C-3250,以113.4买入1张IO1704-P-3200

C.以285.2买入1张IO1704-C-3200,以286.2卖出1张IO1704-C-3200

D.以111.2买入1张IO1704-P-3250,以112.0卖出1张IO1704-P-3250

答案:AB

2017年3月末,沪深300指数为3477.94点,已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有()。

A.IO1703-C-3200

B.IO1704-P-3250

C.IO1706-C-3200

D.IO1709-P-3250

答案:BC

某股票价格115元,某投资者买入一张行权价格为120元、到期时间为1个月的股票认购期权,支付权利金4元;同时买入一张行权价格为110元、到期时间相同的股票认沽期权,支付权利金3元。期权合约单位为10000,则在期权合约到期日,股票价格为()。

A.110~120元时,该投资者亏损最大

B.110~120元时,该投资者盈利最大

C.103元时,该投资者盈亏平衡

D.127元时,该投资者盈亏平衡

答案:ACD

某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权,又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()(不考虑交易费用和保证金要求)。

A.该策略的最大盈利为542元

B.该策略损益平衡点为2.0458元

C.期权到期时,该策略盈利542元

D.期权到期时,该策略亏损542元

答案:ABC

某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()。

A.该策略建仓时不需要初始资金(不考虑交易成本和保证金要求)

B.该策略的损益平衡点为2.0430元

C.期权到期时,交易者盈利430元

D.该策略的最大盈利为430元

答案:ABD

某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权,建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作,下列说法正确的是()。

A.交易者认为股票后市会大幅波动

B.交易者认为股票后市会小幅震荡

C.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大

D.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大

答案:AD

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